Hoy voy a recomendar una operación que inflinge todas las normas que he intentado inculcar en este blog desde el comienzo:
1 – Vamos a operar contra la tendencia primaria
2 – No se va a poner stop de pérdidas
3 – El riesgo va a ser mayor que el probable beneficio.
4 – La idea es reincidir en los tres errores anteriores
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Vender put sobre un ETF apalancado sobre el índice de financieras USA con el código UYG con precio de ejercicio 3$ y vencimiento febrero del 2009 a =0.60$ (ahora está a 0.45 aproximadamente).
La idea es estar continuamente haciendo el roll over del put vendido hasta que no valga nada y se gane la prima entera.
El beneficio es de 0.60 $ más lo que se cobre en los roll over. La pérdida máxima son 2.40$ que hay que tener preparados pues no se va a usar stop.
Un 20% por un put a un mes me parece que es un precio lo suficientemente caro para vender volatilidad.
1 – Vamos a operar contra la tendencia primaria
2 – No se va a poner stop de pérdidas
3 – El riesgo va a ser mayor que el probable beneficio.
4 – La idea es reincidir en los tres errores anteriores
Esta es la recomendación:
Vender put sobre un ETF apalancado sobre el índice de financieras USA con el código UYG con precio de ejercicio 3$ y vencimiento febrero del 2009 a =0.60$ (ahora está a 0.45 aproximadamente).
La idea es estar continuamente haciendo el roll over del put vendido hasta que no valga nada y se gane la prima entera.
El beneficio es de 0.60 $ más lo que se cobre en los roll over. La pérdida máxima son 2.40$ que hay que tener preparados pues no se va a usar stop.
Un 20% por un put a un mes me parece que es un precio lo suficientemente caro para vender volatilidad.
