Condiciones de Cultivos (Crop Progress)

Hola, Greg.

Gracias por tu montaña de datos sobre los granos...

Una pregunta (disculpa si es tonta): Sabiendo que hay una estacionalidad bajista en junio para el contrato de Maíz de Septiembre ¿verías bien vender calls OTM (por ejemplo 950 o incluso 1000) de Septiembre? Se supone que el precio del futuro de Septiembre debería empezar a bajar o si aún sube, no subir mucho más.

Gracias y saludos.

Gracias por el link y la explicación.
Esto de la reducción en el YW-YC tambien pasa, el mínimo es 1/8 en cambio en los grandes ZW-ZC es 1/4.

Lo de los spreads reconocidos, supongo que en IB son los garantizados, aunque haya algunos reconocidos que IB no sea capaz de garantizar.

Saludos

http://www.cmegroup.com/globex/files/ElectronicTradingConcepts.pdf

La verdad es que había leído sobre esto, pero había cosas que no tenía claras y Greg me aclaró una de ellas.

Los book orders de algunos spreads, los "reconocidos" cotizan de forma separada, por lo que puedes encontrar horquillas más pequeñas en vencimientos alejados. Basiamente es que se meten ordenes que en los vencimientos alejados de los futuros no aparecen. La idea es que no puedes poner una pata de un spread en un punto donde te puedan hacer solo esa pata. Luego, puede que no haya una una solo orden que te de la contrapartida, y al final, entre un conjunto de spreads haya patas que se cierren en el mercado normal, pero mientras que los spreads tienen acceso a book del futuro normal, el del futuro no tiene acceso al book del spreads, para evitar ejecuciones incompletas.

Por lo tanto tenemos reducción de garantías en spreads, (entre omodities y los minis,por ejemplo)

Spreads reconocidos, (cotizan por separado, casi todas las comodities entre sus diferentes vencimientos)

y Spreads on reducción de Tick, donde el Tik mínimo, es menor al del futuro normal, por ejemplo, los bonos, cotizan en 1/32, pues el spread del ZN y ZB dividen en 4 el tick de sus futuros, por lo tanto, en el spread el punto se divide en 1/128 (7 $ y poco).

En el caso de los minis, no he visto que coicen separadamente o por lo menos IB no lo ofrece, excepto para el Micro Eur/USD, pero este no tiene posiciones.

Lo de que no vea los bonos debe ser cosa mía, que no tengo seleccionado el mercado o que IB no lo ofrece, por cierto, también me salta el Eur/USD gordo, E6, la única explicación es que lo eliminen ellos para que utilices su mercado forex.

Saludos.

A mi me salen todos los calendars, no te digo que hay mucho volumen, pero mirando el grande puedes tradearlo, me refiero que no tener volumen en el pequeño no quiere decir que no se pueda trader, piensa que el pequeño es casi 100% correlacionado con el grande si no fuera asi lo arbitran en seguida.

Greg

Hola Ancano,

Perdona pero no entiendo lo de "reducción de ticks".

Con los minis lo que he visto es que se puede operar con YW, YC, YK (Soja), y QO para el primer vencimiento, para el resto hay mucha orquilla o no sale nada. Quizas algun calendar pero el poco volumen de los vencimientos lejanos no me atraen en absoluto.
Qh (mini del gasoleo) he intentado montar un calendar QH Q1-Z1, pero no sale nada (Greg, ¿a que minis y calendars te refieres?)

Preguntabas a Nebe por opciones del ZB en IB, a mi si me salen (future options) aunque no las he tradeado. El te responderá mejor pues también tiene cosas con TOS.

Un saludo

Si en unas dos semanas, que espero no verlo bajar mucho..

Greg

OK gracias Greg.
esperemos que no baje mucho mas, la estacionalidad empieza en breve no?

No se que paso con rankia, pero ami tampoco me va muy bien..

El day trader de Vacas Cerdos, enhorabuena, creo que llevas una buena racha ???

Greg

LEVZ1 no se donde se puede ir, pero no me gusta, estoy mirando, el problema que tengo es que entre antes de la estacionalidad(fallo), por desviación del precio...

Hay una cosa fundamental que nos va en contra y es la de vacas que saldrán a mercado en octubre parace ser muchas.. y apretan el precio a la baja.

Greg

Llevo todo el día sin poder entrar en rankia,
vendido a 25,825 el lote Lev-HEv comprado a 25,575.
Raffaele

spreads (reconocidos y que coticen por separado) no hay de minis.

Lo que es curioso, es ver donde hay reducción de ticks en los Spreads que cotizan por separado, en el CME exiten en bonos, Eurodollar y Plata . . . curioso.

En CBOE (CFE) el VIX también tiene reducción de ticks, pero curiosamente solo hay oferta y demanda en los vencimientos contiguos (llevo meses estudiando una operativa nueva y lo ideal sería separarlos entre 2 y 4 meses)

Saludos.

puff, yo lo veo un poco cerca. si te ataca el precio, que prefieres, vender el mismo strike más caro, o sacar la misma prima a strikes más alejados??

sé que es la eterna pregunta . . .

saludos.

Hola Greg donde tienes el objetivo para el le v-z. no deberia bajar mucho mas supongo

Pues hoy las tuve a tiro.. pero no me anime.. no se cuando pasara, pero os puedo asegurar una bajada de unos 2 puntos seguros.. jejejejej

Greg

Solo a mi me va lenta la pagina de Rankia o a vosotros tambien ???

Sobre los puts.. pues si rompe con ganas los 600 abajo.. jejjejeje ahora creo que no es epoca, pero ya veremos, las cosas son muy voaltiles..

Acabo de vender mas calles de 900 en 15.. no se no se

greg

Ok lo de los minis ya lo se, la pregunta es si hay spread reconocido por el mercado de estos.. es decir de minis

Y si lo hay de cada uno de ellos es decir mini cl spread , mini rbob spread, mini gas spread mini ho spread pero no hay cracks es decir entre ellos

greg

menos mal que pensavo que lev-hev en 25,5 iba a rebotar..
raffaele

Greg, veo que llevas varias CALL´s del maiz, cuando esperas coger las PUT´s? Yo las que cogí hace tiempo en 400,410 y 480 las llevo bastante bien.

Saludos

Nebe

Gracias Greg,
En su dia hice un trabajo de campo y encontré estos (en IB):
YW mini wheat futures (ECBOT)
YC mini corn futures (ECBOT)
YK mini soybeans futures (ECBOT)
VM mini vix index (CFE)
YE mini eurodollar futures (ECBOT)
EED mini euro-dollar (GLOBEX)
6Q mini silver index (NYMEX)
8Q mini oro index (NYMEX)
YG mini NY Gold futures (NYSELIFFE)
YI mini NY silver futures (NYSELIFFE)

QC Miny Copper (NYMEX)
QG Miny Natural Gas (NYMEX)
QH Miny Heating Oil (NYMEX)
QM Miny Light sweet Crude Oil (NYMEX)
QU Miny Gasoline RBOB index (NYMEX)

QO Miny Gold (COMEX)
QI Miny Silver (COMEX)

Los puse en la TWS pero solo vi precios en los minis de granos y poco más. Lo de spread calendars no lo probé.
Saludos

Orion lo he mirado y solo hay spreads para calendars de de cada mini, no hay para cracks

Greg