Análisis mercado 15/11/2009

No se, Greg, yo creo que en soja van muy bien y en granos bastante bien. En otra cosas unos años bien y otros no tanto.

Por otra parte como dices el trigo no cumplió bien este año, y el resto de grano tampoco, ví como caían muchas estrategias del 100% en los últimos 15 años, pero este ha sido un año raro, muy raro.

Una cosa hay que tengo clara, si se va medio saliendo de la recesión (y eso parece) y el dolar sigue su senda bajista (con la deuda de los USA es lo más probable) las commodities liderarán y sería lógico ir a por ellas, así que nos tendremos que poner a mirar gráficos, sobre todo para las fases alcistas.

Lo del scan de Joe Ross no lo he probado porque... aún no se lo que es!! De momento me preparé para apuntarme a mrci otra vez por enero o así.

Saludos, Alberto.

Creo que no se puede decir que moor van bien en una cosa y peor en otras, es que pienso que los calendars y seasonals dependen del mercado, y ellos lo único que hacen es mirar datos y fechas, y siempre entran en fecha determinada.... por lo menos lo que yo veo...

Estoy totalmente de acuerdo que hay que mesclar los datos con el análisis técnico y con la tendencia del par, es decir si va en contra no estrés, pq la estacionalidad puede que te ayude, pero lo mas seguro es que no ganaras.

Ademas he visto que han puesto nuevas pestañas, con correlación de futuros de hoy con los de hacer años (incluso 15 )... y mola bastante... imagínate que en ambos contratos tienes una correlación de 200 días y ademas un 100 % probabilidades.. y ademas si puedes entrar teniendo en cuenta un poco el gráfico puede ser un combo.. heheheheh claro esto es muy poco probable... por supuesto puede salir mal...

Lo de los escenarios tampoco esta mal:
Lean Hogs dicen esto a finales de OCT

Therefore, the historical odds are high that the LEJ should exceed 66.900(Scenario Objective) by no later than the end of December. If it does so, Scenario would further project (based on normalizing those previous 19 years) a potential move toward 72.659(Average Objective).

Los cabrones de los cerditos han bajado se han apoyado en la tendencia alcista y ahora rebotan... creo que puede ser una buana entrada....

y todo esto lo sacan de datos de mas de 15 años.. heheheheh

Lo del trigo, para mi este año y mejor dicho este verano no ha ido bien, es decir no ha seguido su estacionalidad.. asi que en estos momentos no se decirte si sera bueno o malo (tengo que mirar los gráficos y la correlación)

¿¿El scan de Joe Ross lo has probado??

Un saludo

greg

Hola Greg, la respuesta a darme de baja es simple, iba muy cargado de trabajo y además vi en el resumen de resultados de mrci que donde más índice de aciertos tienen es precisamente... en soja y productos derivados de ella. En grano también funcionan bastante bien, no tanto como en soja, pero los resultados son buenos, ahora bien, mezclar spreads de distintas clases de grano ya no me parece una alternativa tan buena.

Dado que me iba a especializar en soja y algún grano no consideraba tampoco buena la opción de seguir apuntado al servicio, así que compré los libros de estos temas y seguí las evoluciones a partir de ahí para extraer conclusiones:

-Aplicar analisis técnico SIEMPRE, casi todas las operaciones
se cerraron con stop loss o stop profit (sobre todo este último).
-Cuidar mucho el tamaño de la posición, la volatilidad de estos productos
cuando llevas más de 4-5 operaciones al mismo tiempo es brutal, te da
buenos sustos.
-A veces la entrada hay que hacerla 1 día antes de la fecha propuesta
por mrci, ya que a veces ese día el spread te pega una subida increible
y después ya no sube más y se queda ahí o baja.

Creo que me volveré a apuntar en enero o febrero, aunque sólo sea para diversificar y no estar sólo en grano. Y en enero ojo a estos spreads:

Buy Jul Wheat(CBOT)
Sell Mar Wheat(CBOT)
Entrada 3 de enero y salida 26 de febrero.

Buy Jul Wheat(CBOT)
Sell May Wheat(CBOT)
Entrada 3 de enero y salida 10 de abril.

Ambos 100% en los últimos 15 años (son calendar spreads en realidad). Mejor el segudo, da más dinero y un menor dawndrow en los días que dura la operación.

Saludos, Alberto.

A primeva visa no parece malo, Aunque el comportamiento de la spread en estos ultimos meses ha sido peor que los años anteriores. Lo que quiero confirmar, con los nuevos graficos de moor es la correlacion de ambos contratos de futuros. En cuato lo tenga te pongo algo, y por supuesto el grafico de este año.

Una pregunta, pq te diste de baja del servicio?

Un saludo

Greg

Hola, lamento lo de la estrategia de los cerditos, pero por temporalidad parecia segura. Yo también sigo mrci.com aunque me borré hace un tiempo, no obstante ví que en soja son muy buenos (y algo de grano) y me pillé unos libros que tienen con estrategias (direccionales y spreads). Trato de filtrarlo con analisis técnico y la cosa podría salir bastante bien, de hecho sobre el papel salió bien. Ahora he empezado a pensar en hacerlo en real y comenzar con este spread si por técnico mejora la cosa:

Buy Jan Soybean Meal(CBOT)//Sell Jan Soybean Oil(CBOT) entrada:12/03 salida: 12/24 porcentaje de acierto:93 14 operaciones ganadoras contra una perdedora en los ultimos 15 años. Ganancia media: 910$.

Ya me dirás que opinas, parece que tiene buena pinta si sale bien, no se gana mucho pero no se arriesga tampoco mucho.

Para enero hay algún spread sobre el trigo que querría mirar con porcentajes del 100%, pero antes tengo que estudiarlo bien.

Saludos, Alberto.