Jueves

Hola Greg,

Tienes razon, hoy estan bien pero ayer si existia esa descorrelaccion; lo se porque vendi unas PUTS SSO y me extraño muchisimo que su valor fuera tan bajo, de hecho cuando las vendi tenian Volatilidad sobre 26% y ho ya estan en 46-46.

Es una pena que no le hice un pantallazo.

Saludos

Nebe: No veo el diferencial de las volatilidades
Las implícitas de SDS en el vencimiento de OCT están igualadas. Igual lo miro mal???? No se mandame un pantallazo para ver a que te refieres al mail....
un saludo

Mira hay dos formas:
1, En graficos añades en sudies: Spreads
2, Poner la formula
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declare lower;
plot median = close("/zwz0") - close("/zcz0");

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un saludo

greg

Buenas Greg.
Te pido el favor de enseñarme como se puede graficar el spread Trigo-Maiz en TOS.
Muchas gracias.

Hola Greg,

Yo tambien estoy un poco bajista y este subidon me esta haciendo pupa.

Se que lees a menudo el blog de Llinares, pero te pongo un comentario que le voy a poner a el para que lo mires.


He estado repasando una estrategia de Francisco: Venta de Volatilidad de SDS (julio) compra de PUTS y venta de titulos SDS.

He visto como la PUT no subio todo lo que tenia que subir y por eso se perdio bastante.


Despues de estar dandole vueltas a la estrategia me he fijado que las volatilidades de las CALL´s y PUTs de JAN11 y oct 09 estan muy descompensadas:

SDS
Call - PUT JAN01
67 - 47

Call - PUT OCT09
60 - 26

Me he fijado en otros ETF y no ocurre lo mismo:

SSO
Call - PUT OCT09
44 - 41

SPXU
Call - PUT OCT09
65 - 64

UPRO
Call - PUT OCT09
60 - 62

Las volatilidades de octubre estan muy descompensadas, seguro que podemos sacarle alguna estrategia, como vender las PUTS de SDS (VI alta) y comprar las PUTS SSO (VI baja).

A ver si en los proximos dias lo pienso un poco mas y os comento algo, pero solo queria apuntar este hecho.

Saludos

Nebe