Gracias por los nuevos datos que has aportado.
Otra manera de abordar estos retos es la planteada por la tercera estrategia descrita por Market Map en su Ebook gratuito. Puedes encontrarlo aquí:
https://www.stockmarketmap.com/market-environment
La principal diferencia consiste en que no se toman en consideración las señales bajistas de la SMA de 10 meses hasta que el indicador LEI de la organización “Conference Board” anuncie una próxima recesión. El citado indicador no se aplica tal y como aparece publicado por dicha organización, sino en otro formato que puede encontrarse en la web de Marketmap y también en las publicaciones periódicas que hace Jill Mislinski en Advisorperspectives:
https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2018/10/18/conference-board-leading-economic-index-economy-will-continue-expanding-through-2018
También es útil la suscripción -gratuita- a las notas informativas diarias de: https://bullmarkets.co/
Gracias por el artículo.
Dices en él que solo se habrían producido 3 cambios desde 2005 hasta 2018. Sin embargo, yo creo ver más entradas y salidas en el gráfico que muestras. ¿Serías tan amable de concretar este punto?
La estrategia que propones me parece mejorable.
Te sugiero que estudies la tercera de las estrategias que recomienda Market Map en su Ebook gratuito. Puedes encontrarlo aquí:https://www.stockmarketmap.com/
También es útil la suscripción -gratuita- a las notas informativas diarias de: https://bullmarkets.co/
Muchas gracias. Funciona perfectamente.
La casilla A2 no desvela ningún contenido al ojo humano, al menos en mi caso. Pese a ello, hay que seguir las instrucciones del autor, que indica hacer un "copiar y pegar" en el navegador. Es entonces cuando aparece la dirección URL y se obtiene el resultado apetecido.
Herramienta útil que nos librará de un trabajo tedioso.
Si no estoy equivocado, el diferente rendimiento de SPY y RSP puede deberse a que el primero replica el índice tal cual, esto es, ponderando las distintas empresas por capitalización (” market-cap-weighted”); por el contrario, el ETF RSP lo hace, como tú bien indicas, con igual peso (“equal weighted”). Es una diferencia muy importante en la configuración de la cartera, que, como cabía esperar, se traduce en un diverso rendimiento a largo plazo. Para más detalles sobre el rendimiento de RSP por su condición de “equal weighted”, véase https://www.etf.com/RSP#overview
Como comentan los analistas de "etf.com":
“Equal weighting greatly increases the footprint of smaller S&P 500 stocks (many of which we consider to be midcaps), which results in higher beta for the portfolio”.
He recibido ya contestación del servicio de atención al cliente de BNP, al que felicito por su rápida respuesta. Esto es lo que me dicen:
<<… la aplicación de la comisión de custodia sobre fondos Clean se dará si la
media diaria del importe de la cartera en fondos "Clean" o fondos sin retrocesión de comisiones dentro del trimestre en cuestión es superior a la media del importe en el resto de productos depositados. Este tipo de fondos sujetos a comisión le vendrán marcados tanto en el buscador de fondos como en su cartera con un símbolo de exclamación.
Por otra parte, la comisión se devengará sobre la liquidez que tenga depositada el cliente en cuenta, y el primer cobro se dará en la primera semana de Octubre, a trimestre vencido. >>
Supongo que lo que indican sobre que “la comisión se devengará sobre la liquidez”, ha de entenderse en el sentido de que la comisión se
detraerá de dicha liquidez.