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Participaciones del usuario Tibu74

Tibu74 30/03/20 16:14

Ha comentado en el artículo Market Timing con el VIX

Hola Gaspar, Buen post, quiero añadir unas obsevaciones que he realizado utilizando Machine Learning para obtneer una Red neuronal que intente predecir tortazos en el SP500(El panadero),puedes verlo en mi blog. Un pequeño resumen de mis oservaciones. Los indicadores son fiables: -Ruptura 200S: Cuando da negativo -Red Neuronal(RN): Cuando da positivo Saludos,

Tibu74 30/03/20 10:36

Ha comentado en el artículo SP500 (AKA El panadero) : Timming con IA y redes neuronales. Introducción

Gracias por la info, En la RN, nos da un positivo(la RN es bastante fiable cuando predice 1 = viene tortazo) el 27 de enero, un mes antes. Cuando el VIX cerro(segun los datos que tengo del 27 enero) a 18.2. Estando el VIX relativamente bajo, se puede vender un poco de puts sobre este: - Si viene tortazo las puts valen 0 y ya hemos cobrado algo compensando en parte las perdidas. - Si no viene tortazo, el SP subira y nuestro portfolio con el. - Por supuesto tambien hay escenarios intermedios: El SP se mantiene el VIX baja pero nuestro portfolio lo hace peor. Perdemos dinero con la cobertura y con el portfolio. Saludos,

Tibu74 30/03/20 10:17

Ha comentado en el artículo SP500 (AKA El panadero) : Timming con IA y redes neuronales. Introducción

"Por otra parte veo imposible ajustar eso con el VIX, por la naturaleza de este, pero bueno no se como funciona eso que haces." Como mostrare en otros Posts, el VIX tiene poca correlacion con los tortazos. Pero no tan baja: 0.27. Pero al tener poca correlacion con otras variables, añade algo de informacion adicional. Saludos,

Tibu74 30/03/20 10:11

Ha comentado en el artículo SP500 (AKA El panadero) : Timming con IA y redes neuronales. Introducción

En cuanto aprendes un poco de python y un poco de Analisis de datos con Python, vas viendo que el excel tiene muchas limitaciones. No te puedo recomendar nada de excel, en mi caso hice unos cursos: -Python , gratis: https://www.youtube.com/watch?v=G2FCfQj-9ig&list=PLU8oAlHdN5BlvPxziopYZRd55pdqFwkeS -Python + IA, de Udemy por poco dinero: https://www.udemy.com/course/data-science-and-machine-learning-with-python-hands-on/ -Otros videos, por ejemplo: DOT CSV, https://www.youtube.com/channel/UCy5znSnfMsDwaLlROnZ7Qbg Saludos,

Tibu74 30/03/20 10:05

Ha comentado en el artículo SP500 (AKA El panadero) : Timming con IA y redes neuronales. Introducción

Hola Nega16, Muchas gracias por tus comentarios. En este mundillo de la IA soy tan solo un amateur con ganas de hacer cosillas y tratando de aprender. Mi objetivo es simplemente, en el mejor de los casos, cubrirme parcialmente contra tortazos. Lo que he observado es que la ruptura de 200 sesiones del SP500 da señales algo tardias( y con falsos positivos) en comparacion con otros parmetros: pe macroeconomicos, el VIX o la propia red neuronal(RN). Lo del "el VIx entendido como de comportamientos exponencial y no por niveles, ademas de algo no asimilable a un estudio por los datos del pasado ni por la teoria de probabilidades." es posible que tengas razon, voy a meterle en nuevas actualizaaciones el VIX logaritmico a ver si mejora. Gracias por la sugerencia! Saludos,

Tibu74 29/03/20 12:25

Ha comentado en el artículo SP500 (AKA El panadero) : Timming con IA y redes neuronales. Introducción

Bueno, Tortazo es caidas mayores del 12% en las proximas 200 sesiones. Por eso aparecen ???en los ultimos dias, ya que logicamente no lo sabemos. Saludos,

Tibu74 29/03/20 11:23

Ha comentado en el artículo SP500 (AKA El panadero) : Timming con IA y redes neuronales. Introducción

Hola Nebe, Los datos de caidas de los ultimos meses(donde pone "tortazo") hay que tomarlos con pinzas, ya que no sabemos si va a haber nuevas caidas en el futuro proximo. Lo que comentas seria un falso negativo en enero. Da 0(no tortazo) cuando deberia dar 1(tortazo). La red neuronal da pocos falsos positivos en general. Por todo esto hay que tomarlo en conjunto con otros idicadores, por ejemplo, combina bien con la ruptura 200 sesiones: -El 13 de enero salta el indicador RN(Red enuronal). Te pones en alerta y proteges una pequeña parte de tu cartera a largo plazo(por ejemplo 10 meses = 200 sesiones) -Vienen tortazos importantes pero todavia no todo lo gordo.Nuestras coberturas parciales limitan un poco las primeras caidas. -La RN vuelve a dar negativo -->como sabemos que la RN tiene el defecto de dar algunos falsos negativos---> esperar ya que tienes compradas protecciones(pocas) -El 27 de febrero salta el indicador ruptura 200 sesiones--> sabemos que este indicador da a veces falsos positivos pero casi nunca falsos negativos--> protegemos un poco mas(ya habiamos protegido un poco). -El 2 de marzo salta el indicador RN-->sabemos que la RN tiene el defecto de dar algunos falsos negativos pero pocos falsos positivos---> Alerta MAXIMA --> Cobertura MAXIMA (los 2 indicadores en ROJO) 2.- Cómo pueden variar los datos tan bruscamente? Pensaba que irían yendo hacia valores del 80% más suavemente. Lo he hecho para precisamente para que se acerque mucho a 0 o 1. Optimizando el "binary cross-entropy loss". De hecho lo que hago es redondearlo despues para que de 0 o 1. Saludos,

Tibu74 28/03/20 22:16

Ha escrito el artículo SP500 (AKA El panadero) : Timming con IA y redes neuronales. Introducción

Tibu74 21/03/20 09:14

Ha comentado en el artículo ¡Hora de ser avariciosos!

Parece buena idea tener empresas a las que les favorece el petroleo barato(Aerolineas) y otras a las que les vendria bien un petroleo mas caro(petroleras). Buenas compras!!

Tibu74 16/03/20 15:54

Ha comentado en el artículo Feliz 2020!

Echa un vistazo tambien a Polaris infrastructure, que tambien he comprado mas hace poco.