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ralguacil 03/01/20 12:18
Ha comentado en el artículo ¿Interesa estar siempre invertido y expuesto a la renta variable ? Una aplicación práctica sobre el SP500
Efectivamente, lo puedes aplicar a cualquier índice, pero como ya he comentado anteriormente no se debe de utilizar "a ciegas" como si se tratase de un sistema automático de señales entrada o salida del mercado, sino como una ayuda, como un indicador más, yo personalmente le doy bastante importancia a esta media mensual de 10 meses porque me ha demostrado que a muy largo plazo, años y años, al menos te libra de las grandes caídas, las que de verdad hacen daño. Este sistema, o indicador no es bueno cuando el mercado se mete en un lateral, y se mueve en un rango concreto, porque en ese caso te hace entrar y salir constantemente y se vuelve inefectivo, es el problema de todos los indicadores relacionados con medias móviles, que funcionan muy mal en mercados laterales.
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ralguacil 02/01/20 20:21
Ha comentado en el artículo ¿Interesa estar siempre invertido y expuesto a la renta variable ? Una aplicación práctica sobre el SP500
El índice en si que se utilice, no tiene que ver, ahora bien, recomendaría probar antes el sistema con datos historicos lo más atrás posible porque como es lógico no todos los mercados / indices / activos tienen el mismo comportamiento, en este caso concreto que comentas, MSCI World , ya hice el mismo estudio hace un año aproximadamente y si funcionaba bastante bien, hay que tener en cuenta que el MSCI World intenta replicar en cierta medida el comportamiento de la renta variable global , y claro, hay una correlación importante con el mercado americano de acciones , al fin y al cabo el mercado americano supone más del 50% de la capitalización bursatil mundial. Yo te recomendaria que en lugar de utilizar el MSCI World utilizaras los datos historicos de MSCI AC World que es una versión que representa mejor al comportamiento global del mercado de acciones. En cuanto al funcionamiento que explico, efectivamente es tan simple como lo que describes, calculo de la media aritmetica de 10 cierres mensuales y la comparo con el valor de cierre del mes en curso, y cuando la media es "cortada" hacia abajo y se mantiene el valor de cotizacion mensual por debajo de la media durante 2 meses al mes siguiente ya en teoria se reduce el riesgo, te digo que este sistema tan simple (demasiado a mi modo de entender) debería de ser completado con otras herramietas de analisis tecnico, ya que no lo contemplaria como un sistema automatico de señales, yo personalmente te reconozco que lo utilizo con mis inversiones a largo plazo via fondos inversión, pero aplico otros filtros como por ejemplo un RSI, y además no soy tan extremo no paso del 0% al 100% o al contrario, por mi perfil mantengo un cierto % de inversión en renta variable más o menos fijo, pero dependiente de este indicador y otros, aumento ese % de riesgo o lo bajo, el resultado no es malo, de hecho acabo de cerrar los datos del pasado año y he conseguido en una cartera con un perfil bastante conservador, con una volatilidad muy controlada nunca superior al 3% - 4% más o menos, y una exposición media a renta variable de poco más del 30% (de media) , una rentabilidad neta cercana al 10%, creo que es un resultado muy bueno y muy decente, en comparativa con la media de los principales fondos conservadores , los mejoro, tanto en el aspecto de rentabilidad como de volatilidad y sobre todo en una aspecto para mi fundamental , tener muy controlado la maxima perdida posible
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ralguacil 02/12/18 13:19
Ha comentado en el artículo ¿Mejorar hasta un 65% la TAE de una inversión RVGlobal? ¿Es recomendable invertir en RV global?(SEGUNDA PARTE)
Hola de nuevo Enrique, gracias por tu comentario, he hecho los cálculos para el SP500, con los dos sistemas (estar invertido siempre al 100% o estar invertido al 100% solo cuando el precio está por encima de la media y cuando el precio es inferior a la media situarnos en liquidez al 100%) y la verdad es que también hay una mejora más que significativa, te resumo los datos conseguidos. Sistema siempre invertido. inversión 100000 y capital final 220.737.- tae 6,34% (he incluido ya el mes de noviembre 2018). sistema invertido y opción liquidez 100% refugio inversión 100.000.- y capital final 282.701,86 tae 8,21% Como puedes ver hay una ganancia adicional que aporta este sencillo sistema de mas de 62.000.- euros en todo el periodo, un 29,49% de mejora en la TAE global. Desde luego para reflexionar.
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ralguacil 02/12/18 12:44
Ha comentado en el artículo ¿Mejorar hasta un 65% la TAE de una inversión RVGlobal? ¿Es recomendable invertir en RV global?(SEGUNDA PARTE)
como ya te anticipé efectivamente había un error de redacción, no solo en el numero de cambios, por lo que he tenido que rehacer cálculos y cambiar texto, los gráficos no tengo opción a rehacerlos ahora mismo y por eso he preferido suprimirlos. En el texto del post he incluido además la información de todos los cambios que el sistema te habría avisado, en total 6 veces el sistema te pediría ponerte totalmente a refugio (liquidez) con sus correspondientes vueltas a estar invertido al 100%, si quieres ver las fechas concretas te recomiendo que revises el texto del post de nuevo. Un saludo y muchas gracias por el aviso.
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ralguacil 01/12/18 15:08
Ha comentado en el artículo ¿Mejorar hasta un 65% la TAE de una inversión RVGlobal? ¿Es recomendable invertir en RV global?(SEGUNDA PARTE)
El valor liquidativo como tal aquí no existe, lo que he utilizado para los cálculos es la variación mensual del índice msci World, de aplicar el mismo sistema deberías utilizar o un fondo de inversión o un ETF que replique el comportamiento de dicho índice, hay muchos , por ejemplo uno de ishare, o lyxor. Si utilizas fondos de inversión tradicionales es importante ver que el fondo incluye dicho índice como benchmark y que lo replica bien.
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