Efectivamente. Por eso es importante cuando diseñamos el backtesting tratar de acercarnos lo máximo posible a la realidad a fin de no llevarnos sorpresas a posteriori. En este sentido, siempre es preferible que hagamos un backtesting "pesimista" poniendonos en el peor de los escenarios. Si la estrategia obtiene buenos resultados aún en este escenario, tendremos una mayor seguridad de que funcionará bien durante el tiempo real.
Estimado David. No tendría mucho sentido, ya que sería algo así como decirle que actúe hacia atrás en el tiempo. Esto en backtesting podría hacerse, pero luego en operativa real no sería posible. Cuando tratemos el modo de localizar el horario de la penúltima barra verán que es bastante sencillo.
Estimado amigo
Es cuestión de probar. Una vez automatizado el estudio de la curva, es susceptible de ser aplicado a una estrategia de trading como ocurre con cualquier otro indicador.
El propósito de éste artículo es meramente divulgativo y por tanto nos hemos ceñido a ver la parte teórica del índice de fuerza. No obstante, en los siguientes artículos vamos a valorar desde un punto de vista más práctico las cualidades del indicador, entre otras cosas, aplicándolo sobre distintos productos y viendo sobre cuáles se obtiene una mayor fiabilidad.