Contenidos recomendados por Juan M. Almodóvar

Juan M. Almodóvar 16/01/14 10:02

Ha comentado en el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2

Hola David: Siempre puedes programar tú mismo el algoritmo k-means y aplicarlo sobre las optimizaciones. A nosotros nos llevó varios meses de diseño, implementación y pruebas. Diseñamos el módulo de k-means para directamente recoger un informe de optimizaciones de mt y clasificarlo con este algoritmo, poder elegir los parámetros a utilizar en el clasificador, el número de clusters, etc. Luego Alphadvisor te genera los ficheros de parámetros específicos para el robot y los guarda en tu plataforma para que tengas acceso directo desde la consola de backtest a los parámetros. Gracias por tu comentario. Un saludo.

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Juan M. Almodóvar 15/01/14 18:35

Ha escrito el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2

Juan M. Almodóvar 03/12/13 10:05

Ha comentado en el artículo ¿Por qué los nuevos traders de sistemas automáticos fracasan?

El problema de los backtest que son buenos y que luego hacen que la estrategia se estrelle con dinero real se debe a la sobreoptimización. Es muy fácil obtener un backtest rentable si puedes probar cientos de miles de combinaciones mediante el ajuste fino de parámetros... pero ésto no te garantiza que el sistema se va a comportar así en el futuro. En mi experiencia este es el principal problema que tumba a la mayoría de traders automáticos novatos. Muy buen artículo resumen. Un saludo.

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Juan M. Almodóvar 02/12/13 12:23

Ha escrito el artículo Darwinex, una nueva herramienta para el análisis de sistemas

Juan M. Almodóvar 29/10/13 13:44

Ha respondido al tema Sistema ganador de target medio - sistemas de trading

Hola Gekko: Tanto el Profit Factor como la Expectancy por trade bajarán cuando lo pongas a operar en live (demo o real). El PF es muy cercano a 1, y eso es peligroso. La Expectancy por trade también es muy baja... no llega a 5 euros por trade. Lo de los stops fijos a 90 pips tampoco me parece buena idea, yo prefiero que sean un múltiplo del ATR. Los fijos a X pips pueden haber funcionado solo en este periodo de tiempo en el que le has hecho el backtest. ¿Qué te parece añadirle un trailing stop? Si la señal es buena puede que con el trailing alargues el PF y la E. ¡Saludos!

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Juan M. Almodóvar 20/06/13 16:45

Ha comentado en el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos

Hola Victorin: Al optimizar utilizando fuerza bruta lo que estás haciendo es explorar completamente todo el espacio de resultados posibles. Pero precisamente esto es lo que tiene un coste computacional altísimo y por eso utilizamos el algoritmo genético, que encuentra óptimos locales dentro de ese espacio de resultados con un coste computacional asequible. Por otra parte, como dices k-means no aporta ventaja en la reducción del tiempo de optimización. Es una forma de seleccionar los parámetros robustos que se han obtenido ya sea por fuerza bruta, por algoritmo genético u otras técnicas de optimización. ¡Muchas gracias por tu comentario! Saludos.

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Juan M. Almodóvar 19/06/13 19:27

Ha escrito el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos

Juan M. Almodóvar 26/05/13 13:25

Ha escrito el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Parte 2, Sobreoptimización

Juan M. Almodóvar 16/05/13 12:12

Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos

Hola broker333: Los sistemas se van deteriorando así que en principio haces una estimación de lo que se puede esperar del sistema y cuando lo tienes operando y comienza a desviarse demasiado de la estimación lo detienes. Pero hay que tener bien claro de antemano la estimación y la desviación. A veces lo hago así, otras veces en vez de detenerlos los paso a operar en modo "fantasma", es decir hacen los trades pero no en real y algunos se recuperan y empiezan a funcionar de nuevo... También hay técnicas más avanzadas para seguir utilizando los sistemas indefinidamente, daría para escribir otro artículo. ¡Gracias por tu comentario!

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Juan M. Almodóvar 15/05/13 11:11

Ha escrito el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos