Contenidos recomendados por Juan M. Almodóvar

Juan M. Almodóvar 17/01/15 11:42

Ha comentado en el artículo Machine Learning aplicado al trading

Gracias, Miguel: Ya sabes que tengo pendiente el tema de las opciones ;-) desde luego se me ocurren un montón de aplicaciones de ML para aplicar al tema... Saludos.

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Juan M. Almodóvar 15/01/15 18:54

Ha escrito el artículo Machine Learning aplicado al trading

Juan M. Almodóvar 18/12/14 17:34

Ha comentado en el artículo 2014 un año de Machine Intelligence

¡Hola, David! Supongo que te refieres al primer sistema que aparece (después del eurostorm), es de uno de mis alumnos. Tiene un 1.52 de Profit Factor y un 82% de operaciones ganadoras, con más de 700 trades... Lo que da una esperanza matemática de 120%. Gracias por tu comentario.

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Juan M. Almodóvar 18/12/14 11:56

Ha escrito el artículo 2014 un año de Machine Intelligence

Juan M. Almodóvar 12/11/14 17:16

Ha comentado en el artículo Para ser consistentes en el tiempo hay que tener sistemas con pocos parámetros y sencillos: Entrevista Raúl Gallardo

Discrepo con Isidrator en que sea necesario el paso por discrecional. Estoy de acuerdo en que operando discrecionalmente puedes adquirir cierta experiencia que luego llevas a sistematizar... pero no en que sea un paso obligatorio. En mi caso, como en el de Raúl Gallardo yo también empecé directamente con trading algorítmico y en el mismo proceso de diseñar y analizar sistemas de trading se descubre lo que funciona mejor y lo que funciona peor o no funciona en absoluto. Saludos.

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Juan M. Almodóvar 23/04/14 12:25

Ha escrito el artículo Selección de activos y sistemas mediante árboles de decisión

Juan M. Almodóvar 11/02/14 21:19

Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos

Te respondo por mensaje privado. Un saludo.

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Juan M. Almodóvar 11/02/14 09:36

Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos

Hola Cawa.s Sí, cuanto más complicada sea menos grados de libertad y por tanto más fácil sobreoptimizar. Los datos que te descargas desde la misma plataforma del broker son casi siempre bastante malos. Faltan trozos de semanas enteras como dices y la precisión de los OHLC es horrible (en el backtest muestra cientos de errores por gráficos mal agrupados). Lo mejor es buscar un proveedor de datos Forex que se encargue de recolectar datos precisos y filtrarlos adecuadamente, hay muchos y de muy diversos precios en función de tus necesidades de frecuencia de operaciones. Gracias por tu comentario. Saludos.

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Juan M. Almodóvar 05/02/14 20:18

Ha comentado en el artículo Detectando el Régimen de Mercado con redes neuronales

Es una forma interesante de ver el Mercado. Estoy de acuerdo contigo en que hay que aprovecharse y "crujir" los números con estos modelos y otros para conseguir una ventaja estadística. Gracias por tu comentario. Un saludo.

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Juan M. Almodóvar 03/02/14 19:58

Ha escrito el artículo Detectando el Régimen de Mercado con redes neuronales