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jodeon 21/05/20 18:48
Ha respondido al tema Que futuros operar y porque?
Hola Toni, hacía mucho tiempo que no visitaba este foro y acabo de ver tu pregunta.Yo llevo 13 años operando en Futuros y aquí sigo al pie del cañón. Desde mi punto de vista si no eres rico pero quieres vivir del mercado debes usar instrumentos apalancados, pero también es cierto que si no cuentas con muy buenas técnicas vas a perder todo el dinero en poco tiempo. La solución que yo encontré -y que sé de buena guisa que usan exitosos smart traders- es operar con Pares de Futuros, o futuros cubiertos, se llaman de diferentes formas.Te voy a dejar aquí una muestra -yo uso este servicio restringido y no puedo darte el nombre aunque llevan meses diciendo que lo van a poner disponible al público-.En este caso se opera con Futuros pero mediante un Par, es decir se compra un Futuro y se vende otro que esté correlacionado, y se asigna el mismo dinero a cada lado del Par.Te resumo el ejemplo que te adjunto, lo testean sobre los últimnos 15 años:El día 4 de junio de este mes que viene, cuando cierre el mercado UK de acciones (17:30 hora españa) y hasta que cierre el Dow Jones puedes COMPRAR Futuros mini DJIA (es el símbolo YM)  y al mismo tiempo debes vender el FTSE 100 (símbolo Z).El día 15 de junio al igual que cuando hiciste la entrada, debes liquidar las posiciones al mismo tiempo.Para asignar similar cantidad de dinero a la operación debes         COMPRAR 1 YM JUN   y  VENDER 2 Z JUNAh¡ Y no pierdas el tiempo visitando todos los días los mercados, no pierdas el tiempo y te aburras delante de una terminal financiera, a lo largo de mi andadura he aprendido que NO sirve para nada (bueno).Te adjunto la información de la estrategia con Pares de Futuros, espero que si la pones en práctica haya suerte (yo si la pondré)SaludosNOTA: Y si por casualidad tampoco quieres dedicar unos minutos al mes en estas estrategias, pues puedes usar una supersencilla que funciona desde hace más muchos años.COMPRA mini Nasdaq ( 1 NQ)  y VENDE 3 (IBEX 35  mult x10)   lo único que el Ibex es un coñazo porque vence cada mes y debes hacer "roll"
jodeon 21/09/17 17:35
Ha comentado en el artículo Estrategia con maíz, sin agobios con stop histórico
Maiz y Arroz tan solo del 72 % (entre vencimientoss MAR / ENE). Lo q ues curioso es que el Arroz tiene muy alta correlación con el SP500 del 91% (correlación accidental, los dos llevan subiendo desde hace 3 meses) y con el dólar -93%, claro cuanto menos vale el dólar más atractivo tiene comprar en otras monedas.
jodeon 21/09/17 16:21
Ha comentado en el artículo Estrategia con maíz, sin agobios con stop histórico
La operación -como indica la tabla del patrón- se abre el día 6 de octubre y se cierra el 21 de octubre (los datos históricos de la estrategia son de cierre por tanto se debería hacer hacia el final de la sesión de Chicago, 8 de la tarde en España, el cierre es a las 8 h 20 min), y lo puedes poner en práctica este mismo año. Los contratos son con los vencimientos más próximos, es decir ZC DEC 17 / ZR NOV 17
jodeon 21/09/17 13:15
Ha comentado en el artículo Estrategia con maíz, sin agobios con stop histórico
Pues lo puedes ajustar tú como quieras. El tamaño del contrato Rice NOV (símbolo ZR) está en unos 24 KUSD El del Corn DEC (ZC) en unos 17 KUSD. Puesto que el lado Largo es mas rentable que el Corto (verlo en la tabla resumen), pues sería mejor usar un ratio 5 ZC / 3 ZR o un 4 ZC / 2 ZR
jodeon 21/09/17 11:56
Ha comentado en el artículo Grabación Webinar - Predecir en bolsa no sirve de nada
Hola: Efectivamente predecir la Bolsa es muy dificil o imposible, pero hay hechos verificados que nos pueden servir para nuestras inversiones. Conozco algunos inversores muy exitosos y desde luego ninguno de ellos es Eisntein ni nada parecido. La vieja teoría de Dow nos decía que el Dow de Transportes era el precursor de los movimientos alcistas. En estos datos que os adjunto se observa como en los últimos 15 años el Dow de Transportes ha batido reiteradamente al (por ejemplo) indice Dow de Real Estate (Las inmobiliarias pierden fuelle después de las vacaciones. Este patron comienza el 2 de octubre y termina el 10 de noviembre, se compra el ETF Dow Jones de Trabsportes y se vende el ETF Real Estate (o Cohen Steers. Por supuesto que lo que ha funcionado en el pasado no significa que vaya a funcionar en el futuro, pero... Bueno saludos y suerte si os aatreveis a ponerlo en práctica
jodeon 21/09/17 11:35
Ha comentado en el artículo Estrategia con maíz, sin agobios con stop histórico
Hola. Os adjunto otra estrategia entre diferentes mercaderías agricolas, sobre el maiz que se cosecha próximamente y el arroz ya cosechado. En este caso se trata de comprar maíz el mes de Diciembre y vender el Arroz de noviembre para evitar las entregas. Suerte
jodeon 23/03/17 13:07
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de las Fallas
Hola Zabom La performance relativa de los metales preciosos durante este mes de marzo No ha mostrado históricamente significado estadístico. En el grafo estacional se observa algo mayor preferencia por la plata que por el oro, (pero SIN significado estadístico, a veces estos gráficos engañan). Marzo ha tenido buenos periodos cruzando metales industriales y preciosos, el Cobre contra el oro, pero claro aumentando el drawdown Saludos
jodeon 14/02/17 12:46
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Nebe, en marzo no tengo reconocida ninguna estacionalidad en derivados de Energía con confianza estadística y al menos con una rentabilidad del 2%. Mi consejo es que no operes al zar y no entres en marzo. En marzo los spreads habituales más fiables han sido bajistas sobre el máiz y trigo de Chicago, y sobre el azúcar de caña no subvencionado que llaman tipo 11. En NYBOT es el SB. Si te gustan los spreads largos en el tiempo, este del azucar es el tuyo, comiennza ahora -la recolección está próxima-, sobre el 13 de febrero hasta final de marzo y puedes usar Calendar o el más rentable Intercommodity con el azúcar blanquilla -white- de Londres. En LIFFE es W. Este azúcar es más fuerte porque hay menos presión vendedora pues hasta octubre no recolectamos las remolachas en Europa. Saludos
jodeon 06/02/17 09:37
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Por último y como os comenté, desde mi experiencia los spreds / pares estacionales mas fiables han sido (hasta ahora) aquellos con divisas. Ya para terminar os dejo uno del forex Se compra el Rand y se vende la Libra. Suerte
jodeon 06/02/17 09:24
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Por cierto Francisco, no sabía que tú (y el equipo de Rankia) erais paisanos míos¡¡¡ Muy interesante lo del fin de semana catando vinos / comida de la zona. A ver si me entero de los eventos que hagais enológicos o bursátiles. Saludos
jodeon 06/02/17 09:07
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Os paso otro spread pra hoy Brent contra el Gas Oil que en pleno invierno sigue siendo el más debil porque se están deshaciendo las coberturas de compra a medida que se vende al contado. En pleno julio agosto ya operaremos spreads donde hay que comprar Gasoleo de Calefaacción ¡¡¡
jodeon 06/02/17 08:52
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Maize euronext: EMA https://derivatives.euronext.com/en/products/commodities-futures/EMA-DPAR
jodeon 06/02/17 08:50
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Hola, los ETFs los puedes encontrar en esta web http://etf.stock-encyclopedia.com/HAC-TSX.html y cuando los ETFs sean iliquidos, puedes negociar los componentes según esta web: http://pages.swcp.com/stocks/ind2.htm#Industrial%20Gases
jodeon 30/01/17 18:46
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Y este otro para los que no usan Futuros, con Índices (sectores del S&P 500) (estos dos tienen ETF líquidos y vendibles a corto sin problemas) En este caso se Compra el Leisure Febrero lleva siendo durante años el mes fuerte¡¡) y se Venden a corto las Utilities. La venta a corto NO genera mucha rentabilidad, pero nos sirve para REDUCIR el drawdown, cubrir laa posición larga y poder dormir más tranquilos. Pues saludos
jodeon 30/01/17 18:28
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Para este mes de febrero, tengo un spread que en los últimos 15 años ha fucnionado el 100 % (si luzdetrader lo puede RE-comprobar?). Ojo con esto del 100%, uno gana confianza con este dato y puede ser contraproducente¡ Os adjunto la información en imágenes Se compra el Maiz de Chicago y se Vende en Euronext, el de centroeuropa Hace unos días desde ASAJA decían que en este año 2017 se pronostican 73 mill de tonelaadas adicionales de maíz, por lo que no se esperan subidas significativas de precio. Suerte
jodeon 27/01/17 14:05
Ha comentado en el artículo El Alfa del Seasonal Spread Trading
Me han enviado información sobre uno de los eventos de mayor relevancia mundial para inversores y gestión de fondos. Viendo el programa no parece que haya nada nuevo bajo el sol http://pdf.moneyshow.com/MONEYSHOWS/LVMS17/REG_BOOK-LVMS17-LOW.PDF j
jodeon 24/01/17 13:16
Ha comentado en el artículo El Alfa del Seasonal Spread Trading
Yo llevo usando spreads o pares en Indices bursátiles, en commodities y en divisas -pe. el EUR contra el AUD es un par- y desde mi experiencia quizás los más fiables han sido los del Forex¡¡¡. ¿por qué existe estacionalidad en productos financieros que NO dependen de la climatología o cosechas? pues no lo sé pero en cualquier caso ocurren con cierta regularidad. Tengo 2 ejemplos del sector bancario y software del SP500 para este mes de enero, (NO sé cómo adjuntar un gráfico para que lo veais). Yo NO sé explicar las razones por las que los sectores de bancos o el software son batidos regularmente desde el mes de enero por otros sectores. Mi única explicación es que deben haber actores fuertes del mercado que qui´zas conozcan esto -si las conozco yo con más razón las conocerán los que gestionan mucho dinero- saludos
jodeon 20/01/17 12:27
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
pues caundo el mercado está cerrado las entradas se harán el dia posterior y si el dia de salida tambien está cerrado en ese caso el día anterior
jodeon 20/01/17 09:15
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Este spread NO lo puedes alargar hasta el 10 de julio. El contrato de JUL para las posiciones laragas las tienes que LIQUIDAR antes del 25 de junio después de esa fecha solo está permitido para operadores "comerciales" y suelen ser tramos alcistas pero a los que ni siquiera los hedge funds tienen acceso. Ese spread de todas formas funciona hasta junio pero tiene un problema la baja?? rentabilidad. Si quieres aumentar la rentabilidad -manteniendo una probabilidad alta- puedes usar diferentes cosechas de soja JUL / DEC (la soja se recolecta en octubre/noviembre). Con esto aumentas la rentabilidad de ese spread pero te aumenta también el draw down
jodeon 20/01/17 09:04
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Nebe, es una tecnología propia que desarrollé hace años
jodeon 19/01/17 10:20
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
No controlo muy bien el uso de blogs. Os paso otro spread que he metido en otro blos ? de Rankia Hola. En lo que comentas Opionreg hay algunos puntos que no ha lugar. En un sistema "social" como es un mercado NO existe -ni puede existir- un método infalible (esto es el santo grial), este solo existe en los sistemas "experimentales" (físca, química, astrofísica, ingeniería, etc) donde con las "mismas entradas siempre se producen los mismos rresultados" (dicho de Einstein SOLO verdaadero para sistemas "experiemntales"). Ahora está de moda decir por los políticos en el ámbto "social" que si "haces lo mismo siempte vas a obtener lo mismo" que es radicalmente falso, pues en el ámbito social unos mismas entradas casi sieempre van a producir rresultados diferentes. Pues bien: - Primer punto los mercados son sisteemas "sociales" por lo cual no busqueemos el santo grial pues no existe - Si los mercaados son sociales y por tanto NO deterministas, la única forma de aproximarse a ellos es mediante sistemas probabilísticos. (Einstein con su mente experimental nunca entendió los modelos de la mecánica cuática o de las de "interaacciones débiles -fuerzas radiactivas- que introducen concepros probaabilísticos como las funciones de onda, o las leyes probabilísticas de la desintegración radiactiva. Efectivamente y como decía Einstein, si supieramos la trayectoria del dado que se laanza, la fuerza, masa, el rozamiento de la superficie, etc se podría predecir exactamente el resultado del lanzamiento del dado, por lo cuaal NO haría falta las leyes de probabilidad. - Por lo cual para aproximarse a los sistemas "sociales" se deberían usar aproximaciones probabilísticas y alinear nuestras decisiones a FAVOR de laas probabilidades, Y segundo corolario (un poco compeljo explicar su procedencia), los modelos probabilísticos usados deben ser lo MAS SIMPLES posibles. - La aproximación al santo grial en los sitemas sociales serían: a) Decisiones alineadas con las Probabilidades b) Metodo los más secillos posibles (los que usan más de 2-3 indicadores NO funcionan) c) Gestión del dinero, es decir no apostar NUNCA una gran cantidad de tu cartera. Esto ultimo es esencial ya que la existencia de "rachas desfavorables" acontecen en todos los sistemas sociales y evitará que te saquen del mercaado. - En resumen los métodos estaacionaales tienen 2 características muy deseables: - Existen bastantes estrateegias estacionales con una probaabilidad muy alta - Son extremadamente simples Si estos métodos se acompañan con algo de resistencias/soportes y SIEMPRE con gestión del dienero tendreis un excelente ssistema de inversión. Os lo digo por mi larga y muy buena experiencia. Os dejo un spread de Futuros sobre Indices testeado en 18 años con una probabilidad superior al 88% (y perdonar el rollo que os he metido) Descripción: COMPRAR Dow Jones STOXX 600 Basic Reosurces (SXPP MAR) / VENDER Dow Jones STOXX 600 Telecommunications (SXKP MAR) Fecha Entrada : 21 Enero Fecha Salida : 22 Febreo Maximo Draw Down : 3,7 % Rentaabilidad lado Largo : 71 % Rentabilidad lado Corto : 29 % Suerte
jodeon 19/01/17 10:09
Ha comentado en el artículo El Alfa del Seasonal Spread Trading
Hola. En lo que comentas Opionreg hay algunos puntos que no ha lugar. En un sistema "social" como es un mercado NO existe -ni puede existir- un método infalible (esto es el santo grial), este solo existe en los sistemas "experimentales" (físca, química, astrofísica, ingeniería, etc) donde con las "mismas entradas siempre se producen los mismos rresultados" (dicho de Einstein SOLO verdaadero para sistemas "experiemntales"). Ahora está de moda decir por los políticos en el ámbto "social" que si "haces lo mismo siempte vas a obtener lo mismo" que es radicalmente falso, pues en el ámbito social unos mismas entradas casi sieempre van a producir rresultados diferentes. Pues bien: - Primer punto los mercados son sisteemas "sociales" por lo cual no busqueemos el santo grial pues no existe - Si los mercaados son sociales y por tanto NO deterministas, la única forma de aproximarse a ellos es mediante sistemas probabilísticos. (Einstein con su mente experimental nunca entendió los modelos de la mecánica cuática o de las de "interaacciones débiles -fuerzas radiactivas- que introducen concepros probaabilísticos como las funciones de onda, o las leyes probabilísticas de la desintegración radiactiva. Efectivamente y como decía Einstein, si supieramos la trayectoria del dado que se laanza, la fuerza, masa, el rozamiento de la superficie, etc se podría predecir exactamente el resultado del lanzamiento del dado, por lo cuaal NO haría falta las leyes de probabilidad. - Por lo cual para aproximarse a los sistemas "sociales" se deberían usar aproximaciones probabilísticas y alinear nuestras decisiones a FAVOR de laas probabilidades, Y segundo corolario (un poco compeljo explicar su procedencia), los modelos probabilísticos usados deben ser lo MAS SIMPLES posibles. - La aproximación al santo grial en los sitemas sociales serían: a) Decisiones alineadas con las Probabilidades b) Metodo los más secillos posibles (los que usan más de 2-3 indicadores NO funcionan) c) Gestión del dinero, es decir no apostar NUNCA una gran cantidad de tu cartera. Esto ultimo es esencial ya que la existencia de "rachas desfavorables" acontecen en todos los sistemas sociales y evitará que te saquen del mercaado. - En resumen los métodos estaacionaales tienen 2 características muy deseables: - Existen bastantes estrateegias estacionales con una probaabilidad muy alta - Son extremadamente simples Si estos métodos se acompañan con algo de resistencias/soportes y SIEMPRE con gestión del dienero tendreis un excelente ssistema de inversión. Os lo digo por mi larga y muy buena experiencia. Os dejo un spread de Futuros sobre Indices testeado en 18 años con una probabilidad superior al 88% (y perdonar el rollo que os he metido) Descripción: COMPRAR Dow Jones STOXX 600 Basic Reosurces (SXPP MAR) / VENDER Dow Jones STOXX 600 Telecommunications (SXKP MAR) Fecha Entrada : 21 Enero Fecha Salida : 22 Febreo Maximo Draw Down : 3,7 % Rentaabilidad lado Largo : 71 % Rentabilidad lado Corto : 29 % Suerte
jodeon 18/01/17 16:40
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
luzdetrader Si quieres también puedes chequear este spread BUY Soy Oil AUG (ZL) x 1 SELL Soy Meal OCT (ZM) Fecha entrada : 25 enero Fecha salida : 9 febrero El 90 % de los beneficioss los aporta el ZL, para una buena cobertura del spread deberías usar 2 ZL AUG / 1 ZM OCT El Drawn Down histórico (máxima pérdida transitoria del spread) ha sido del 5,7 %. Por lo cual al enos debes tener unas garantias para este spread de unos 5,000 USD Saludos
jodeon 18/01/17 11:28
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Francisco en el spread RB JUL contra el HO JUL la entrada fué hace unas semanas, luego no debrías poner los datos que adjuntas. Si quieres otra entrada para este spread Gasoline/Heating Oil toma este nuevo spread que te paso. 1 RB JUN x 1 HO MAY Entry date el 23 febrero y Exit Date el 25 de marzo Saludos
jodeon 18/01/17 11:25
Ha comentado en el artículo Operaciones con spreads de crudo a efectuar hasta el día de los enamorados
Francisco en el spread RB JUL contra el HO JUL la entrada fué hace unas semanas, luego no debrías poner los datos que adjuntas. Si quieres otra entrada para este spread Gasoline/Heating Oil toma este nevo spread que te paso.