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Participaciones del usuario Aporio

Aporio 01/03/21 12:14
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (X)
Una calendar tiene dos vencimientos en meses distintos, compra y venta. Te pedía hacer números con subidas y bajadas de precio , volatilidad y tiempo sobre la estrategia y ver como influye.Saludos
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Aporio 01/03/21 12:12
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (IX).
No no, disculpa. DTE son los días a expiraciónSaludos
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Aporio 01/03/21 09:37
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (IX).
Parece una buena estrategia de cobertura el put back ratio pero me preocupa llegar a ese valle de la muerte. Puedes desarrollar una configuración óptima de un PBR con DTE, deltas de configuración y otros parámetros?Tambien e importantísimo, ajustes ante ese valle de la muerte?Saludos
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Aporio 01/03/21 09:33
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (X)
Puedes explicar y desarrollar algo el tema de la operativa con dos vencimientos distintos y lo que supone para la estrategia?. La IV y la vega son distintas para una posición, qué sucede con el paso del tiempo, los cambios de volatilidad, el movimiento del subyacente..etc, parece que con dos vencimientos la cosa se complica. Saludos
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Aporio 21/12/20 10:58
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXVIII).- OPCIONES Financieras (XXII).- Estrategias con Opciones.
Ha sido una buena serie de post. Sería interesante que profundizaras en las griegas según escribes de estrategias. Tambien , los ajustes que lleva alguna estrategia en base a sus griegas y porqué.Un saludoLuis
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Aporio 12/10/20 10:33
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XIX).- OPCIONES Financieras (XIII).-DELTA: Un porcentaje de probabilidades
Gracias, muy bien explicado con los ejemplos y las imágenes.Saludos
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Aporio 15/07/20 00:32
Ha comentado en el artículo Inversión en Oro Como parte de una cartera diversificada
Podrías explicarme un poco más qué significa y cómo aprovechar lo que dices de"Lo más curioso lo vemos en los spreads de Oro, los contratos de Agosto Diciembre y los de Diciembre Marzo, han pasado de terreno positivo (casi improbable) a mínimos históricos."Saludos
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Aporio 06/06/20 13:15
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Sí , te pregunto en general un estudio de un filtro de mercado backtesteado sobre el estx50 o spx. cual a funcionado mejor? . De todos los que se nos pueden ocurrir en diario o semanal o mensual. Comprar a cierre con una condición y tambien backtestear la salida cuando cierra por debajo de ...SaludosLuis
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Aporio 06/06/20 10:53
Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog
Buenas, quisiera preguntarte si has backtesteado filtros de sistema. El más común es sma200 pero los hay en diario semanal y mensual, los hay desde el macd en semanal o mensual por encima de 0 hasta la misma media simple en diario, cruce de dos rsi's, cruce de medias...... Me refiero a un simple backtest de comprar a cierre si cumple una condición. Y para las salidas lo mismo. Para las salidas he leído la media 50 como la que mejor resultado....SaludosLuis
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