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Kurtosis y los distintos factores smart beta

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Kurtosis y los distintos factores smart beta
Kurtosis y los distintos factores smart beta
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Kurtosis y los distintos factores smart beta

Hola

¿ha alguien le ha dado por analizar el incremento del riesgo "fat tail" y los distintos smart beta factors?
No sé si se vera la imagen pero el factor momentum tiene una Kurtosis de 11,38. La tabla es de Julio 1963 a Junio 2018. En la tabla no aparece, pero el factor de baja volatilidad tiene una Kurtosis menor de 3. Me parecen unos resultados bastante intuitivos, pero ¿que pensais vosotros? ¿Os decantais por algun factor?