Renta fija flexible

Estoy pensando desinvertir en fondos de diinero y renta fija corto plazo y asumir algo de riego.

La relación entre las rentabilidades y volatilidades históricas de los fondos abajo reseñados a mí me parecen buenas. En cualquier caso mucho agradecería opiniones personales sobre estos fondos:

1 AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR

2 Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR

3 Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap EUR

4  Parvest Diversified Dynamic Classic-Capitalisation

5 PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Dynamic Multi-Asset Fund E EUR Acc

Atte

Si vienes de fondos monetarios y de renta fija debes preguntarte si estás dispuesto a soportar la pérdida de entre el 10% y 20% de tu patrimonio en unos pocos meses. Ahora es todo muy bonito y al ver las rentabilidades de estos y otros fondos en los últimos años se te queda un poco cara de tonto por no estar dentro. Luego buscas fondos parecidos con histórico que incluya el 2008 y se te quitan las ganas.

Gracias por contestar

"soportar la pérdida de entre el 10% y 20% de tu patrimonio en unos pocos meses" Pregunto al ser mixtos flexibles no crees que ees demasiado pesimista tu apreciación

Buenas tardes, Sambuzal.

Lo que te comenta Elmelon es correcto, por ejemplo caidas de alguno de los Fondos que comentas. Periodo entre 2015 / 2016:

Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc EUR - LU0432616737.

Tuvo un caida entre de marzo 2015 y principios de 2016 del -13,15%,

Parvest Diversified Dynamic C EUR/  LU0089291651 Tuvo un caida del -9,52%

AXA World Fd.Gl.Opt.Inc.A C.EUR/  LU0465917044 . Tuvo un caida del -15,51%

¿Que se pueden volver a repetir estas caidas? pues no tengo ni idea, pero por lo menos hay que estar preparado para soportarlas.

Un saludo de Jevivi

Jevivi, donde ves los gráficos de los fondos?

Buenas tardes Dunki

La pagina es Teletrader.com

https://www.teletrader.com/invesco-balanced-risk-alloc-a-acc-eur/funds/details/FU_100029561

Desgraciadamente no aparecen todos los fondos (en especial los de ISIN de España), pero esta lleno de datos interesantes: graficos, resultados mensuales y Ratios cobra especial interes el ratio Maximo Drawdown o Perdida Maxima (Maximum Loss), asi evitamos tener que hacerlo manualmente.

Un saludo JEVIVI

Muchas gracias, Jevivi, por tu aporte de teletrader

Gracias Javivi

No conocía la herramienta.Es lo que buscaba hace años. Al no disponerde esta herramienta para graficar fondos, compraba fondos indexados donde con los cierres de los indices más representativos hacia mis garficos con el metastok. Esto me limitaba bastante. Con esta herramienta se me abren muchas más posibilidades. Aparte de agradecerte tu aportación, te agradezco profundamente el link

Saludos

Buenas tardes, Sambuzal.

Nada, a mi en algun momento hubo alguien que tambien me ayudo.

Un saludo y suerte en tus inversiones.

JEVIVI

Buenas tardes Jevivi:

¿Sabrías decirme en el teletrader, el indicador VOLATILITY STOP, con los periodos 7 y 3 que vienen por defecto, que significado tiene? Entiendo que es un stop para salida, pero no entiendo que significan los periodos 7 y 3

Saludos

Buenos dias Sambuzal.

No utilizo estos indicadores tecnicos para analizar los fondos, debido prinicipalmente a que los Valores Liquidativos de los Fondos van retrasados (a esto hay que sumar el retraso del propio oscilador), estan mas enfocados a acciones, cfd,s...

Este concretamente no lo conocia aunque por lo que he podido ver, esta basado en la colocacion de Stops. El 7 son los periodos (supongo que diarios) y el 3 esta basado en el oscilador ATR. Buscando en Google informacion en castellano poca casi toda en ingles.https://estrategiastrading.com/como-situar-stop-loss-atr/

Para un Fondo mixto no creo que se pueda utilizar, para un fondo de Renta Variable como el que te he puesto el MFS® Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR, si que creo que se podria utilizarse este indicador  al estar basado en un Mercado de Acciones europeo.

Si alguien puede aportar algo mas, ....

Un saludo JEVIVI

Buenos dias, Sambuzal.

Mirandolo asi por encima y repito sin ser un indicador que utilice y ningun especialista en la materia (mi periodo de trading lo deje aparcado alla por 2011).

El parametro (7,3) estara basado: el 7  el numero de periodos diarios en los que se basa para sacar la media y el 3 el % al que se situa el Stop. Por lo que sacara una media de los ultimos 7 periodos y le aplicara un 3% de dondo poner el Stop.

Sacado de Forma rapida. Sobre el precio de cierre: 42,29 de fecha 19-01-2018 aplicamos el 3% = 1,2687 y lo restamos al precio de Cierre: 41,02, este seria a mi modo de ver el stop basado en este cierre.

El lo sacara las medias de los 7 ultimos periodos y sobre ese dato aplicara la reduccion del 3%.

Asi lo veo yo.

Un saludo JEVIVI

Ok jevivi. Me parece interesante tu respuesta. Por otra parte, pienso que la volatilidad es implícita en cualquier activo, sea de renta variable o fija. Poder establecer un stop de salida en un activo de renta fija o mixta, tal como está la cosa, me parece pero que muy interesante a efectos de no anticipar la salida de un fondo de renta fija o mixta hasta que el oscilador de volatilidad lo aconseje una vez sobrepasado los límites históricos razonables dentro de los cuales se sitúe el fondo
Saludos y gracias

Por eso precisamente me gusta el parametro Maximo Drawdown del Fondo en cuestion y el periodo en el que se produce, me sirve como una alerta para un posible Stop Loss, puede ser una custion general de mercado y lo valoro diferente a que sea un apuesta arriesgada del gestor.

Como media me marco una revision en la estrategia a seguir del Fondo de un Drawdown entorno al 10-12% en Fondos de Renta Variable y en Fondos Mixtos  dependiendo entre 4-7%.

Por si te sirve yo en mi periodo que hacia trading, en vez de utilizar las velas o las lineas de montaña, utilizaba las Velas Heiken Ashi. que si que lo puedes utilizar en Teletrader. Son interesantes porque quitan mucho ruido de mercado.

Por ejemplo en el Fondo anteriormente comentado MFS® Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR, ISIN: LU0125951151.

Velas Japonesas Tradicionales:

Velas del Tipo Heiken Ashi (quitar ruido de mercado). Se buscan pinchando en icono de arriba

Espero que te sirva.

Un saludo JEVIVI