¿Hasta qué punto podemos fiarnos de ProRealTime?

Estoy haciendo pruebas con un "sistema" que se me ha ocurrido en la plataforma de ProRealTime usando diferentes indicadores e historias. Digo "sistema" porqué no me gusta usar estos términos, parece que vas de sobrado y nada más lejos de la realidad. El caso es que he partido de la base de uno y lo he ido adaptando a diferentes valores/índices como SAN, IBE, ITX, BBVA, REP, TEF, IBX35 y DAX30, valores de alta liquidez. De entrada solo lo he probado en valores del mercado nacional. He usado el ProBacktest para comprobar el "sistema" en el pasado lo que me ayuda mucho a saber qué tal funciona aunque rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Os paso un pantallazo.

El "sistema" arroja una rentabilidad muy interesante (año 2016) en INDITEX. Si lo alargo hasta la primera fecha que tiene disponible PRT, 2001, la proporción por año es parecida. Claro..después de hacer las primeras pruebas, he hecho como 50 diferentes, el 90% me sale con rentabilidades parecidas e incluso superiores. ¿Hasta qué punto puedo fiarme del ProBackTest? (Teniendo en cuenta lo de rentabilidades pasadas no aseguran las futuras). Por un momento había pensado que PRT se inventa rentabilidaes positivas para que "piques" y operes con ellos pero me parece demasiado random además que hasta que no he dado con la configuración correcta el "sistema" arrojaba pérdidas.

¿Alguien me podría dar su punto de vista? ¿Alguno ha creado/planificado un sistema con PRT? ¿Impresiones? He activado el "sistema" en paper trading para la próxima semana para ver en directo qué tal funciona en diferentes valores. Os mantendré informado.

Edito: soy consciente que el % de posiciones ganadoras es muy bajo pero el resultado de las positivas es alto. Esta planteado así para que deseche en seguida las posiciones que no van bien.

A ver, aquí se juntan varios problemas, el primero es que si optimizas algo a pasado, evidentemente te va a salir bien, el sistema ya sabe qué ha pasado y dónde tiene que comprar y vender.. pero.. Funcionará a futuro?

Eso por una parte, que además va ligado a la poca precisión de PRT que parece que beneficia en estos casos, da la entrada a toro pasado... 

Por otra parte los sistemas de PRT no me convencen demasiado, yo también tenía resultados brillantes y me hacía desconfiar mucho. escuadriñando, te das cuenta que no son muy realistas por el "momento" en el que se supone se lanza la orden, además de lo dicho, que programar algo sobre lo que ya se sabe es un poco absurdo... Siempre nos va a salir bien, compra en el mínimo y vende en el máximo, no es muy difícil... 

Hay algún hilo por ahí con gente que ha desarrollado más sobre estos problemas  Backtestings demasiado optimistas en Prorealtime

Saludos! 

Gracias por ser el único que ha contestado. Sí, ya me he ido dado cuenta que estos blacktest de poco sirven. A la que agudizas un poco enseguida te arroja unas pérdidas estratosféricas. Pues nada, intentaré usar el "sistema" sin estar automatizado en directo 100% y sino funciona, lo que me pasa siempre, pues me iré a vivir bajo un puente aunque he oido que el alquier esta por las nubes.

Yo lo ue hacía era que la entrada (o salida) la diera en la vela siguiente a la vela que confirmaba la entrada (o salida)... De esta manera es un poco más fiable, con datos diarios, en sistemas a largo plazo.

Pero creo que hay cierta conveniencia (sesgo positivo)... Así que hay que cogerlo con pinzas, a largo plazo creo que funciona mejor, pero entonces aparece el problema de siempre, que se optimiza en base a lo que ya ha pasado y en ese caso o sabemos si funcionará en el futuro :) 

Es lo que pasa cuando se sobreoptimiza un "sistema" que dan ganancias extraordinarias en el pasado pero que no tienen porque (y no suelen) funcionar en el futuro.

Todo el mundo puede "programar" un sistema que haya tenido ganancias en el pasado, sólo hace falta ir probando cosas, pero el mercado cambia.

Lo mejor para probar backtest son los sistemas los más sencillos prosible, son los que más posibilidades tienen de funcionar en el futuro, eso sí las rentabilidades mostradas no serán tan espectaculares.

Gracias a ambos. He descartado completamente el primer "sistema" con el que abrí el post. Voy probando cosas, simples como dice Guacamayo, pero sobretodo las pruebo como si fuera en directo, es decir, siguiendo mis objetivos de entradas y salidas como lo habría aplicado en cada momento del pasao de forma independiente de si me hubiera salido bien o mal.

Estoy en ello.

Yo uso PRT en su versión gratis, la que da la info en diferido. Y tengo más que suficiente.

Mi agencia me da tiempo real así que no necesito pagar por PRT.

EL PRT me permite trazar diversas rectas de tendencia e incluye todos los indicadores habidos y por haber. Con todo esto yo voy haciendo mis análisis. Y los datos que proporciona al final de día son muy completos.

Es cierto, no esta muy concurrido este hilo, se ve que la gente esta en otras cosas. Los sistemas automáticos, para mi, no funcionan, el mercado va a por ellos, solo en muy corto plazo tienen alguna posibilidad, así y todo a ver quien es el guapo que aguanta las perdidas o ganancias