Hola plutonio, la profundidad de mercado la proporciona la bolsa en si, en España sería Bolsas y Mercados Españoles, ya que a través de su plataforma Iberclear (la que se encarga de ordenar todas las "órdenes" de compra y de venta en su libro de "órdenes", tiene esa información.
Los brokers y/o plataformas como Prorealtime o Visual chart, compran esos datos a BME (Que no son baratos precisamente), y por tanto tienen los derechos para hacerlos visibles a los clientes. Normalmente estos datos suelen ser de pago, salvo que haya alguna promoción por cliente vip o por número de operaciones etc.
La profundidad de mercado puede ser de BME, o de otras plataformas alternativas, como BATS (Chi-x.... etc) Turqoise...
De momento la más fiable es la de BME porque es la que más volumen mueve, pero las plataformas alternativas han crecido en negociación en los últimos años, creo que en el caso de España ya mueve entre el 15 y el 20% del volumen total.
La profundida dde CFDs no es útil, sólo es útil la de acciones, a lo sumo la de futuros, pero con tanta maquinita, no creo que sirva de mucho tampoco.
Saludos.