Cuando la media móvil de 50 días cae un 10% suele ser señal de compra (S&P 500)

 

Casualmente, he leído recientemente un artículo de Hugo Ferrer donde expone una teoría curiosa: Cuando el SP&500 se desvía un -10% de la media de 50 sesiones, es poco probable que el movimiento siga más allá. O dicho en otras palabras: El hecho de que el SP&500 caiga tanto como para llegar al -10% de la media a 50 días (MM50), suele coincidir con suelos de mercado.

Ni Hugo ni un servidor somos precisamente fanáticos del Análisis Técnico ni creemos a pies juntillas en las virtudes de las medias móviles. Antes bien, ambos creemos que este hecho no es más que eso, un indicador que junto con otras herramientas pueden ayudar a decidir si puede ser un buen momento para ser precisamente alcistas en medio de un escenario donde "la sangre corre por las calles".

 

https://www.rankia.com/blog/ecos-solares/2638633-cuidado-permanecer-bolsa-china-2015

Y el gráfico actual dice esto:

 

 

El indicador ha ido a rebotar justo en el -10%.

¿Que opinais?

Siempre hay 1000 tecnicas para buscar el suelo en el rebote. Particularmente esta pues una mas... claro que el suelo ya FUE ahora ya está el SP en 1960 ya más cerca de la media.....

Particularmente las opiniones de Hugo en general me dan un poco de lado.... para mi es una especie de Joseph Ajram o como se diga......

No veo yo a Hugo anunciando Actimel. Personalmente Hugo me parece mucho más serio.

Aparte de eso, es lo que dices, técnicas hay a patás. Y esta técnica en 1987 habría servido. Pero lo gracioso es que en 2008 también. ¿Por qué? Porque se refiere a una bajada puntual desde ciertas cotas. Fíjate que distinto es el gráfico de la bolsa de Shanghai.

 

El S&P ha llegado al 0,90, pero desde 0,98, ya estaba por debajo de 1. Sin embargo, el crash chino se produce en un momento álgido, 1,24, y tarda bastantes días en encontrar los valores por debajo de 1. A mí esta técnica me dice que el S&P ha tocado suelo con alta probabilidad, desde luego no es seguro, pero desde luego sí me dice con muchísima seguridad que en China no estamos en suelo ni locos.

Algo es algo, je, je.

 

(Creo que se te ha colado un trozo de texto citado que no debería ir citado)

 

Un indicador de ese tipo es lo que uso yo como referencia para encontrar zonas de suelo / techo... Pero yo no digo cuando esté un 10% por encima o debajo, esto es muy circunstancial, yo me fijo en la volatilidad... 

El 90% del tiempo por no decir más, la volatilidad se concentra en un determinado nivel, cuando se genera un pico y el precio cae o sube sobre su media móvil entonces la probabilidad de un suelo o techo es bastante alta... 

 

Un ejemplo:

 

 

Es algo que estoy puliendo, pero parece tener lógica, el problema es saber en qué momento la volatilidad dejará de subir o cuándo hará suelo, pero al menos así me acerco más que a ojo sin más. 

Algún día esta idea la extenderé a las opciones puesto que trazándome un cono de volatilidad en teoría me podré ajustar todavía más, además igual vendiendo opciones con la posibilidad si sale mal de tener que comprar las acciones a un precio inferior no estaría mal tampoco. 

Dejo también una posible estrategia en el SP500:

Comprar al superar el máximo de la vela de la última caída (última vela negra) después de haber visto 6 velas consecutivas bajistas:

 

La última corrección salió bien, tras una corrección ordenada (entre 3 y 6 velas negras consecutivas) comprar al superar el máximo de la última vela negra. El Stop se pone en el mínimo que haya. 

 

En este caso la estrategia es arriesgada por la amplitud de las velas pero quedaría así:

 

• Compra: 1.948,04 
• Stop: 1.867,00

Quienes confíen que es sólo una corrección... ahí está a estrategia, por volatilidad es una ocasión como pocas vamos... Pero ya sabes cuanta más volatilidad más amplitud y más riesgo! :) 

Hombre ya le gustaría a Hugo anunciar el Actimel creo yo... pero vamos que les veo un perfil similar.

De todos modos en USa ahora se regulan un poco durante un mesecito y luego podemos volver a las andadas... no se a mi lo de este 'minicrash' o como lo queramos decir me ha hecho saltar las alarmas, ya no veo al mercado alcista desde luego, ya lo veía congestionado el ultimo año pero parece que de esta congestión podemos salir a un mercado bajista durante una temporada más o menos larga, no quiero decir 3 años pero si mayor a 6 meses pero bueno ya se verá.

 

CUanto a la volatilidad se le ha ido la olla 'momentaneamente' de moemtno el tema está en que tampoco eran normales los valores que veníamos manejando

Bonita vela ayer del SP que se situaba en 1987,66