VIX Indice volatilidad SP500, precio de cierre mensual en Futuros?

Hola a todos.

Tengo unas dudas sobre este producto el VIX, indice volatilidad sobre el sp 500, también conocido como el indice del miedo.
Este producto se puede operar con futuros con vencimientos mensuales.

Pero a ver si alguien me puede decir hora de cierre (hora española) del día del vencimiento y como se calcula la cotización al vencimiento al cierre de ese mes, porque normalmente entre el futuro de un mes a otro ahí bastante diferencia, para hacer un roll-over-

Por ejemplo el de este mes vence, el miércoles 20 de mayo.

Muchas gracias.
saludos.

Hola Bono23!

Esta inforamción la puedes encontrar en la página del CBOE, para saber la hora española solo le tienes que sumar 7 horas. Y en cuanto al precio de cierre la verdad que no entiendo muy bien que es lo que quieres, ¿el precio teórico que debería tener a vencimiento? La cotización la puedes ver en cualquier web si es lo que buscas.

Un saludo!

vix cboe

Hola David.

Gracias por tu respuesta.

El precio me refiero es el precio de vencimiento de cada mes, si la cotización es a la que termina ese día o bien se realiza una media de alguna franja horaria, como los futuros del ibex ( que el vencimiento es una media desde las 16,15 a 17,45 horas).

Gracias y saludos.

Como el VIX se calcula como una función del precio de un conjunto de opciones, tiene que definirse el strip de las mismas que se va a usar. Acá hay un link que puede ser útil. http://cfe.cboe.com/products/settlement_vix.aspx

Hola Bono.

Pinchas en detalles y ya lo tienes. Para mayor seguridad, lo que dice David, la Web del CBOE.

http://www1.interactivebrokers.ch/contract_info/v3.9/index.php?action=Futures%20Search&entityId=a19207303&exchanges=CFE,&lang=es&wlId=IB&showEntities=Y

¿Tienes experiencia con los productos del VIX? Ya sabes que los carga el diablo.

Saludos.

Hola Solrac.

Gracias por tu respuesta.
Tenia una operacion de futuros del mes de mayo con vencimiento de ayer día 20, cerrando en 13, 13 y me han cerrado en IB, la operación a 12, 80 que es mas o menos a lo que cerro el indice, pero no así el futuro.

Les ha mandado mensaje para que me aclaren.

Sabéis el porque de esa de diferencia.

Saludos.

Ayer es cuando rolaban los futuros, así que creo que el futuro de vencimiento mas próximo, mayo, se ha convertido en el VIX al contado. Vamos, que el futuro ha vencido, ¿puede ser?

Pero vamos, me temo que no te aclaro nada, ¿no?

Saludos.

Hola Bono23

12.80 es el valor de asignación de las posiciones del VIX en opciones y futuros para Mayo. Si miras en la información de settlement del CBOE (http://www.cboe.com/data/settlement.aspx) y consultas el valor del VRO comprobaras el dato.

Si trabajas con el VIX tendrás que controlar el VRO de cada mes (al igual que si trabajas el RUT tienes que controlar el RLS) pues todo el cierre se hace con este valor que no es ni el cierre del día anterior ni la apertura del siguiente ni nada de eso.

El proceso de calculo de ese valor VRO sigue un método que se llama HOSS. Tienes dos circulares del CBOE donde te dan el detalle: CBOE Regulatory Circular RG14-062 and CFE Regulatory Circular RG14-015

Un saludo