Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.

Buenos días,

Actualizo escenarios para hoy.

H1

Sesión muy alcista ayer, la tercera seguida sin ventas serias. El cierre fue algo alejado de máximos, en los últimos minutos entró mucha venta, posiblemente plusvalías de estas tres jornadas de orgía alcista desde 3.666 hasta 3.866.... 200 puntos. Ahora a ver si aparecen ventas de verdad.

Para hoy en H1 se ve la pérdida de la MM24h, señal de debilidad, no se perdía desde el 21 de octubre. También ayer en máximos se alcanzo la tercera desviación, suele indicar extensión seguida de una fase de consolidación.

M5

Sesión alcista por contadores, si bien el precio está lateral indiscutiblemente. 19 puntos de rango con un volumen de 114K. POC de ayer en 3.850, precio medio de ayer en 3.844.... ambas referencias por encima del precio actual.... una señal más de debilidad.

No hay ideas hoy, están funcionando como pivote más o menos adecuado los máximo / mínimos de las sesiones previas, el 3.822 fue máximo del lunes, es donde el nocturno ha rebotado, el 3.790 fue mínimo de ayer, debería ser soporte si este se pierde. Por arriba 3.874 máximos de ayer, muy lejos, y zona intermedia de muchas transacciones en 3.84X-3.85X. Esta última zona creo que debería testearse hoy con una probabilidad altísima, no sé si para seguir bajando o para seguir subiendo, pero pasar por ahí creo que es muy factible.

A nivel fundamental, ayer los resultados USA de grandes compañías  fueron en general muy buenos. Salvo los de Alphabet a cierre de mercado, que han sentado con el culo, va bajando en premarket ahora mismo en torno a un 6.5% y eso pesa, junto el subidón que llevamos de más del 10% desde mínimos.

En fin, lo dicho, sesgo lateral mientras los 3.85X-3.790 aguanten. Y aunque se salga de esas zonas, ya veremos si entra dirección.

Buena sesión para todos.

¿ Qué te saldría como zona para abrir cortos en ES ? Los yankees bajan por los resultados de Alphabet y de Mircrosoft que no han gustado pero no me creo esta bajada , ves un 3950-4100 como posible muro ? 

Esa zona es la que todo Cristo comenta en "redes", 4.000. La realidad es que el precio suele o quedarse cortos, o como la última vez, llegar bastante más arriba, no hablo de 40-50 puntos .... de una resistencia de 4.080 llegamos hasta 4.3XX si mal no recuerdo.

Yo lo que veo y hasta donde llego es similar a esa opinión "general". Por ahí pasa la MM200, debería ser una resistencia "técnica" seria. Y ahí acaba cualquier aportación técnica que puedo hacer, ya que estoy pasando de todo tipo de indicadores salvo este que es muy fiable. Por otro lado, el último rebote desde que el precio hizo mínimos anuales de junio fue de unos 700 puntos, y se paró justo en la MM200. Si se repite, y dado el posicionamiento similar del mercado es muy posible, eso pone el precio en unos 4.200.  Por tanto, creo que es acertado hablar de 4.000 sin descartar flato en 3.950 o pánico de bajistas hasta 4.100 como comentas.

A nivel de cadena de opciones, yo veo esto.

Vto. trimestral de diciembre, que es el que manejo yo (no sé si erróneamente) para ver tendencias. 3.900 hay posiciones, pero equilibradas, hay más o menos el mismo número de deltas. En 3.950 y 4.000 hay mucho posicionamiento, en deltas va a favor del lado vendedor, me hace pensar que si se sobrepasan el MM puede deshacer posiciones y añadir gasolina a las subidas desde esos puntos, ahora mismo por narices al menos los 4000 los tiene que tener cubiertos parcialmente, delta de 0.64 que sería casi 1 la semana pasada. Hoy hay unos 2.500 opciones abiertas en la pata del call a 4.000, tb es relevante. Falta por meter el análisis otros vencimientos, los de las SPX, VIX y el SPY... pero apuesto un café a que será muy muy similar.

En resumen, primera zona realmente seria 4.000. 3.950-4.100 zonas de flato/pánico de cortos.

Desde un punto de vista fundamental escribí un ladrillo que acabo de borrar. En resumen.... hay que vigilar eventos raros, por si algo casca y obliga a la Fed a hacer cosas. Puede venir de China, de algún banco europeo, en fin, bla bla bla. Ayer estuve mirando TIRes USD BBB+ hacia arriba a largo corporativas y veo 6-7% en no pocas emisiones.... me cuesta ver que el mercado se dirija hacia 7-8% en vez de 4-5%.... eso unido a hipotecario al 7% aprox..... debería ser catalizador positivo para la economía a medio plazo. A corto puede pesar más el cisne negro que comentaba. Estratégicamente tiene pinta de que si quedan bajadas, queda una gorda y luego una fase de tranquilidad a la espera de si el IPC baja (que no lo creo, pero es personal). Al final escribí otro ladrillo, en fin. Yo sigo mayoritariamente en liquidez, algo de cartera permanente y bonos USA, y algo de renta fija a corto plazo que he empezado a pillar.

Esa es mi opinión.

Seguimos laterales en contado USA, tendencia suave alcista de fondo, pero laterales, el rango está en menos de 30 puntos, no digo más.

Ahora toca mucho meneo antes del dato de viviendas en unos 15 minutos, ojo a la volatilidad, me imagino que el mercado anda esperándolo. El NQ anda un poco malito VS ES, normal dada las publicaciones de resultados de valores que ponderan mucho y que no han gustado.

Seguimos, y ojo a los datos.

Buenos días,

Que no me he muerto, jejeje. Sigo dando por saco, pero en la sombra. Pocas cosas que aportar, por eso no escribo. Muy centrado en automatizar sistemas y poco más, todo de momento en demo.

Mientras, lo de siempre, scalp bazofia en real y mucha programación. Entro en DD este año, parecía que salía pero no. Durante el mes agosto y parte de septiembre pasé una fase lateral asquerosa tras un año decente en real (por cumplimiento de objetivos, obviamente sigo operando con micros). A finales de septiembre y principios de octubre, consideré que había llegado el momento de aumentar lotaje, y vinieron dos operaciones seguidas negativas que considero psicológicamente grandes. Ahora de nuevo estoy en un lateral en el equity. Me cuesta operar con calma, reflejo de que he perdido cierta confianza.

Noviembre con apenas operaciones, no será por oportunidades "cantadas". Pero no quiero hacer swing con micros de momento.

Gráfica y a seguir trabajando.

Por el lado de sistemas, he de confesar que he aprendido a amar cualquier cosa que emplee medias en varias temporalidades (lo consideraba una pérdida de tiempo) y a huir un poco del momentum y de lo que yo llamo "puntos estadísticos".... al final estoy más centrado en diseñar estrategias que cumplan en escenarios de movimiento X ó Y sea hacia donde sea, y no tanto en estrategias que "predigan" la dirección del precio. Los resultados siguen siendo mediocres, pero es un camino que sigue en plena exploración.

Un abrazo a todos los que queden, y seguimos para bingo.

Llevamos unas semana bastante lateral después de una pauta que parece de suelo en el precio.

Diario

Buen suelo aparente, el precio respetó más o menos la zona de rebote según indicadores, y subió más de 500 puntos. Ahora mismo choca con la MM200 en dairio, una resistencia dinámica sería que debería ser zona de pelea. El VIX anda desplomado en zonas de 23.... no se ha visto nada de subidas significativas, las bajadas han sido siempre con un mercado en cobertura que ha deshecho cortos.... esto creo que indica que no ha acabado la venta. Muy positivo en USA que la tendencia de IPC se haya moderado, pero sigue habiendo un problemón de casi el 8%. En Europa acaba de salir y estamos en el 10%.... insostenible.

H1

Creo que la congestión es obvia en el semanal. Máximos y mínimos diarios en las mismas zonas en cada sesión.

Precio con pocas ganas de hacer nada, de momento, preparando el siguiente gran desplazamiento.

Buena sesión.

Buenos días,

Ojo a ese canal en H1

Lo pinté ayer y va funcionando perfecto, mientras no rompa esa bajista, no caben largos, salvo en la base de rangos......3.91X-3.90X, idéntico a ayer. Y saliendo a escape si sobrepasa. El mercado está en una fase algo anodina. 

Ayer en la cadena de opciones yo vi aumento de posiciones notable en puts 4.000 (como unas 2.000).... veremus, puede ser el motivo de estas bajadas, nunca lo sabremos, pero alguien se ha cubierto a base de bien.

Si ayer decía que cada vez me gustan más las medias, hoy digo que cada vez me gustan más las directrices.

Buena suerte a todos hoy.

Queda una hora para el cierre de vela. 

Lagarde hablando, ojito. Pintan largos, pero ya veremus.