Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.

SISTEMAS

 * Tendencial: un largo, -33 puntos. 

Será la tónica mientras sigamos con estos precios en rango y no despegue el precio en diario.

1/8/2022: -23 (1 operacion)
2/8/2022: -33 (1 operación)


* Metralleta: cero operaciones. Le voy a cambiar el nombre a pistolita.
1/8/2022: 0 (0 operaciones) 
2/8/2022: 0 (0 operaciones)  

Como en este entorno no voy a operar salvo que lo vea claro, que no sé cómo, pues posteo.

Estoy dándole vueltas a la operativa en swing, básicamente si hablamos de especulación como negocio, es una pata que apenas he probado, porque invertir no lo considero especular. En fin, que me voy por las nubes, me centro.

Analizando operativa en swing que estoy practicando hace meses para intentar sacar algo en claro, planteo lo siguiente.

Supongamos este escenario del sp y que estoy convencido.

En violeta la tesis. En azul la zona donde creo que el escenario se invalida.

En amarillo, parte inferior, señalo los vencimeitnos de futuros y opciones (ahora explicaré por qué).

Un trader tradicional haciendo swing debería abrir cortos ya, precio 4.100, poner el stop en la zona de 4250 y la salida en la zona 3.700.

escenarios
* Stop= -150
* TP= +400
* No se produce el movimiento=indeterminado, si bien en septiembre se cierra (vtos.) o se rolea. El rdo. debería estar entre -149 y +399.

¿no estaremos haciendo el canelo? Me planteo hacer la misma operación, cortos 4.100.....pero en vez de poner un stop, tb compro una call in the money al mismo strike.

Opciones vto. septiembre.

escenarios
* Stop= será siempre el precio de la opción, -119.75 puntos.
* TP= +400- el coste de la opción. Asumiendo que valga cero, o casi, si hay éxito, 400-119.75=280,25 puntos. 
* No se produce el movimiento=indeterminado, si bien en septiembre se cierra (vtos.) o se rolea. El rdo. debería estar entre -119.75 y +399, al que restar el coste de la opción. Es decir, + 279.25. Pero hay matices, la variable tiempo lo cambia todo.

Conclusiones:
* la primera alternativa:
       1. tiene pérdidas mayores y ganancias mayores. 
       2. tiene menos flexibilidad y es más rígida, porque si el precio llega y cierra por stop, sigue hasta donde le sale de los huevos, y luego ejecuta el movimiento entre ahora y finales de septiembre, la cara de tonto llega a Marte.
      3. ratio riesgo/beneficio=2.6 a 1

* la segunda alternativa:
       1. tiene pérdidas menores y ganancias menores. 
       2. sólo la variable tiempo cuenta. Esto confiere más flexibilidad y menos rígidez a la operación, porque da igual lo que haga el puñetero precio, sólo cuenta su situación a finales de septiembre. Esto es bueno .... pero también puede ser malo. El tiempo añade pérdidas a la operación si no hay movimiento (pérdida de valor de la call), pero si el movimiento se produce rápido, pongamos que montamos la operación ahora, y se da el 7 días la salida por TP.... la opción call va a valer algo por huevos.... además de que la operación se podría hasta gestionar. Por contra, si el movimiento se produce en contra de la operación, aunque la opción nos proteja, si el algoritmo de riesgo del broker no furula para calcular que la cobertura hace de colchón, deberíamos tener suficiente capital como para soportar garantías hasta vencimiento en las liquidaciones diarias del futuro a precios en contra de ese corto. 
      3. ratio riesgo/beneficio (mínimo)=2.34 a 1. Como he dicho, puede ser mayor si el movimiento se produce bastante antes del vto., pero es una orientación, ya que no es difícil concluir que no controlo bien las opciones.


LA PREGUNTA

¿No estaremos haciendo el gilipollas operando sólo futuros, sin acompañarlos con opciones? Al menos en swing de verdad (semanas o meses). Y no he añadido operaciones con opciones fuera de dinero, sólo al strike = precio actual.

No opero swing, pero si me dan a elegir, diría que la segunda propuesta es mejor que la primera. No soy adivino, no sé el movimiento del precio, pero veo más probable movimientos agresivos que laterales. En fin.

OPINIONES abajo, si se quiere, si no, pues nada.

Abrazo a todos.

PD: tengo que hacerme un curso de opciones, creo que sería una inversión excelente, pena que no tengo tiempo coño.

 
EDITO

Para montar la operación hasta diciembre, la call está en 234 puntos.... esa sería la pérdida máxima .... pero ganaría 3 meses más. Que el SP se pueda mover más de 234 puntos a la baja desde 4100 hasta finales de año creo que es más que factible, se puede hasta cerrar el futuro cuando se consiga la prima y jugar a rebotes por encima de 4.100, a lo peor estaría en breakeven.

Joder, es que las posibilidades con las opciones aún saliendo un escenario rana, son más que interesantes.

 

Pues yo creo que lo haces bien y si mezclas futuros con opciones estas apostando 

Lo que mejor te funcionara es marcarte una estrategia y operar de acuerdo a ella pero solo con futuros o cfs que tiene sus ventajas, por ejemplo que no cierran

Ahora tenemos un cambio de tendencia que puede durar un día o una semana, ayer aborto con la excusa de la Pelosi, pero lo volverán a intentar 

Entonces largos fraccionados con stop en zonas de deslizamiento

Buenas Enverto,

No entiendo.

Una posición en un índice, arriba o abajo, es beta (dirección)... eso es apostar. Una posción en un futuro + una opción, diría que es igualmente beta (dirección), pero metiendo la variable tiempo acotada a un monto de dinero (primas y strikes) como opcional, no certeza (que sería el futuro a pelo).

Los futuros vencen, como lo hacen las opciones, otra cosa es que lo demos por hecho porque la prima del tiempo es casi despreciable en índices (en materias primas la cosa cambia, vaya que si cambia).  Los CFDs no sólo vencen, sino que lo hacen diariamente, por eso te cargan un importe a final de día (rollover dairio), que puede ser unasumible en índices.

0.33 USD por un nominal de 4.000 USD (SP500) .... te pones en 10USD/mes, 120USD año.... no es moco de pavo, 3% anual.

No ocurre lo mismo con las opciones, es cierto, esencialmente es el valor del tiempo dentro de los parámetros de la opción. Compras o vendes tiempo (¿volatilidad?), evidentemente en el ejemplo de arriba compro tiempo.... pero igualmente podría venderlo.

Y hasta aquí lo que controlo de opciones, no puedo hablar más porque no controlo más.

¿por qué dices que es apostar comprar opciones? básicamente es lo mismo que comprar un futuro, lo que la primera es una opción de ejecutar la transacción a vto., mientras que comprar un futuro es adquirir el compromiso a vto., porque los futuros vencen.

Un saludo.

Intrtadía, a dos horas del contado, sigue alcista, acaba de hacer el nocturno nuevos máximos, amenaza con dejar atrás la zona de valor desde el cierre de ayer.  124K a esta hora, volumen normal tirando a bajo.... sigue la tranquilidad, con o sin datos IPPs.

Creo que esa estructura manda, el precio ha hecho POC de nocturno en 4.10X (bloques de ayer) y pivote en 4.107 (resistencia pre-contado de ayer). Sería el soporte a vigilar en el contado, el cierre de ayer es la zona baja de valor.... mapa claro.

La metralleta (alias pistolita) por fin se ha estrenado con un larguete, va con plusvalías latentes, veremos si acierta porque la cosa cambia en dos ticks. 

Cero operaciones en real.

Seguimos para bingo.

Vi tarde esa subida, digo tarde porque la estaba cantando la cinta, pero bueno. Lo que no esperaba era lo que ha hecho el NQ, vaya arranque, muchas compras, jeje. Creo que hoy manda más que el ES.

H1

Parece que nos vamos a esa zona de nuevo, 4.14X..... muy interesante lo que estoy viendo, en esa zona creo que meto cortos, con stop cercano por si le da por subir a 4.200. Primero a ver si llega el precio, que está por ver.

M5

Hay cacharros en esa zona en M5, creo que va a ser factible

NQ M5

Cacharros también.

zona cacharril en el NQ ya, 13.170.... al ES le queda literalmente 4 puntos para entrar. Si entra hay que esperar debilidad y luego mandarle corto, vamos a verlo....

Coloco 5 micros  en cortos 13200 en NQ100 , llevo tiempo esperando con muchas dudas pero hay que tomar una decisión , si se pasan de frenada cargaré más .