Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.

 TRADING INTRADÍA, O COMO CHUTARSE Y PERDER HASTA LA CAMISA EN EL PROCESO DE "DOMINARLO".

Fase 2: El Pardillo

Siguiendo con este hilo, sigo tirándome el moco con la segunda parte de la "catástrofe". Paso de la Fase 1: lo encontré a la Fase 2: la del pardillo. Y digo pardillo por ser de pérdida de dinero, nada más. Al lío.

Nueva plataforma, nuevas posibilidades.

Back test del "sistema" (Ja - ja  - y - ja) santo grial. Me permite hacer backtest sobre históricos (12 meses).

Verifico sobre histórico que efectivamente tengo un santo grial, reglas muy sencillas.

Estos datos no son los míos del backtest de entonces, pero andaban cerca: +20% en intradía, con un DD de apenas 6% (aqui es menor), estando sólo un 8% del tiempo en el mercado, unas 2 operaciones diarias y metesacas de rápidos de 50-60 minutos. 55% acierto win/loss de 1.56 con comisiones incluidas.... en fin.

¿Qué podría pasar? Yo os lo explico.

Primer mes, apenas tengo huevos de operar.

Segundo mes, plano. Con susto incluido por no ejecutar stops, pero recuperado.

Tercer mes, no ejecuto stop en una operación. Más de lo mismo, la cuenta empieza a sufrir. Se convierte en norma pasarse por el culo las reglas. Llegan m´ñas cagadas. El hábito son rachas positiva, generalmente después de una buena hostia que me hace reflexionar y poner todo en orden, y que acaban con un par de stops bien ejecutados pero negativos, que la tercera vez destruyen la cuenta bastante al no ejecutarlos. No voy a poner los datos completos por seguridad, pero una muestra de esta evolución es clara.

La gráfica del equity real no quiero ponerla, pero básicamente  es una línea creciente con poca pendiente y muy constante, que cada cierto tiempo observa verticales en sierra hacia abajo.Clásico ejemplo de operativa que no respeta stops.

Llega un día en que se me cruza un cable después de activar un stop de largos. Venía de recuperar 500 USD de la anterior pérdida gorda, lo había conseguido en unas dos semanas. 

En ese momento, tenía señal de suelo (nocturno, vaya tela). Metí largo que llegó a stop rápido, y como la señal era completa, planté un grid, convencido como estaba. El precio siguió su camino en contra. Yo que no quería acumular tres ceros de pérdidas, pero que veía como se hacía nuevo mínimo tras nuevo mínimo, decido colocar un stop y no tocarlo si hacía nuevo mínimo en la siguiente M5. Acabó por ejecutarse.

Las dos velas siguientes en M5 el precio siguió bajando fuerte, pero acto seguido, el precio subió unos 20-30 puntos en apenas 3-4 velas, manteniéndose cerca de la zona máxima del rango que yo tenía, sobrepasando por mucho el punto de mi primer largo. Para cuando abrió el contado europa, lo rompió al alza, y siguió otros 50 puntos más. Yo mientras miré mi orden de salida con la flechita en el gráfico, ejecutada casi en mínimo de sesión nocturno. Era un suelo, pero fallé al operarlo.

Yo no conocía lo que era sobreoperar hasta ese momento.  Digo sobreoperar de verdad, nada de florituras. Como digo, se me cruzó un cable, creo que tuve hasta suerte de que aquello acabara como acabó y no peor. Finalicé la sesión con más de 80 operaciones, y un nominal que de memoria diría estaba sobre unos 4 millones ... ¡ en una cuenta de 30K! Y por supuesto, pérdidas, unos 1.500 USD, porque siempre lo que sucede al intentar recuperar en estos casos es perder el doble como poco si no tienes una suerte del copón.

Con esto encima del tapete, ya os podéis imaginar el queme mental de esa noche: esto es una mierda, vaya operativa, no sirvo para esto, en fin..... al día siguiente paré totalmente la operativa, dediqué la siguiente semana a investigar un poco y evolucionar lo que creía funcionaba. Tras dos semanas, al final lo mandé a tomar por el culo desde cero. Se acabó. Costó muchísimo, pero simplemente no funcionaba. Mi cuenta cerca de pérdida máxima, sin haber caminado mucho, y mentalmente bajo.

Para nuevas entradas comentaré un poco la evolución que voy teniendo, y como sigo siendo perdedor consistente, pero conseguí salir de ese estado mental y caminar en lo que creo que es la senda adecuada. El capítulo 2 del pardillo creo que está cerrado desde hace muchos meses.... aunque ya veremos.

Un saludo a todos.

TRADING INTRADÍA, O COMO CHUTARSE Y PERDER HASTA LA CAMISA EN EL PROCESO DE "DOMINARLO".

Fase 3: el trasquilado que vuelve a por lana.

Un día normal. Me levanto temprano, tampoco demasiado. Como algo, me ducho, abro el forete de Rankia, investing con el calendario diario de noticias, las plataformas, precargo los espacios de trabajo, abro el excell....

Parece un día como cualquier otro, pero no, porque hace más de unas dos semanas que no opero, mi cuenta está en pérdida máxima,  y hago balance de las no sé cuántas horas que llevo metidas de trabajo para no sólo no conseguir absolutamente nada, sino que además he pagado al mercado.

Dice "Guugel" que un tal Einstein afirmaba que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Yo digo que operar de una forma una y otra vez con tu cuenta en un -20% despues de muchos centenares de operaciones es como ser gigoló y pagar a tu cliente. No digo que pueda darte subidones de placer.... ahora bien, si se trata de un negocio ... es un negocio pésimo.

Con esto en mente, y como quien pierde algo importante, a lo largo de la operativa fui pasando por los cinco estados del duelo con una negación inicial en las primeras pérdidas, un cabreo monumental cuando la cosa aceleró, un reajuste de parámetros del "sistemita" negociado con mi yo interior, un estado depresivo al tocar el -20% sin que la cosa mejorara sustancialmente, y una aceptación tras días que me puso a "caminar" de nuevo abriendo la plataforma del broker. 

Decidí parar la operativa permanentemente. Inicié el asunto desde cero (si eso es posible).

Básicamente llegué a la concluisón de que cualquier indicador al uso tipo RSI, Estocástico, etc., no debía funcionar porque los conoce hasta el Tato, y todos los que tenemos dos pantallas, un PC, un graficador y un broker seríamos ricos. Igualmente otros conceptos interesantes, pero muy conocidos, que aunque no eran indicadores al uso y que mezclaba para alinear señales, también me los cepillé.

Mi "sistema" tenía un gatillo por indicador tipo momentum (estocástico alisado made in Quiebra SL) en M5 y M15, que se alineaba con un filtro de tendencia tipo media de sesión, y un patrón de cierre de velas en Heiken Ashi en tres TF. Cuando todo se alineaba, había disparo. Y la operación se cerraba cuando la tendencia cambiaba (filtro) o bien el HA cambiaba, o bien la cinta (el time and sales) mostraba actividad concreta. Suena bien.... pues todo a tomar viento, no sirve.

Lo positivo fue que mi vista lo agradeció bastante, no me daba cuenta de la cantidad de porquería que pintaba en las gráficas hasta que vi las velas japonesas limpias sobre un fondo negro.  

Otra limpia importante que hice fue a nivel de marcos temporales. Tenía un Diógenes importante. La decisión fue cepillarme las gráficas en M1y también me cargué las M30: poca utilidad añadida que no dieran los TF ya seleccionados: M5, M15, H1 y diario.

Vale Quiebra, ¿¿te cargas todo y dejas el precio nada más?? Correcto.

¿Y entonces?

Paso del gatillo. No me interesa. Si realmente consigo un análisis de contexto correcto 2 de cada 3 veces, ya luego vendrá el gatillo.

En resumen:

* Indicadores fuera.
* Búsqueda de análisis válido de contexto.
* APARTADO DE MOMENTO: elaborar un disparador para operar a favor del contexto.
* APARTADO DE MOMENTO: elaborar un disparador para salir del mercado cuando el contexto se acabe o llegue a un punto que requiera nuevos análisis.

Seguimos para bingo en otras entradas.

Un saludo a todos.

 TRADING INTRADÍA, O COMO CHUTARSE Y PERDER HASTA LA CAMISA EN EL PROCESO DE "DOMINARLO".

Aprendiendo contexto: volumen vertical.

Un método interesante que sirve para analizar contexto que me está funcionando bien actualmente es el siguiente que traigo, y que explico porque a alguno puede que le sirva. Está explicado y adaptado a mi forma de operar, que nadie se flipe porque esto no es un consejo de inversión ni una recomendación de uso, es sólo una exposición de lo que estoy haciendo. Si lo pones en funcionamiento sin más, perderás tu cuenta (y además probablemente lo merezcas por crédulo) con una alta probabilidad. Yo no soy un trader rentable... dicho queda.

Para analizar contextos sólo uso dos herramientas: volumen vertical, y una media. Se acabó, y os explico por qué: creo que en este caso la expresión "Menos es más" casa como anillo al dedo. Las lecturas correctas para una mente limitada como la mía sólo son posibles con un árbol de decisión simple, cuantos más cacharros, más probable que alguno contradiga a otro y empiecen las dudas. Mi cerebro está continuamente evitando a toda costa que dé el click, porque el mercado es tremendamente peligroso, y busca excusas. No es malo cuando no tienes ni puta idea, pero si has trabajado en descubrir algo y lo descubres... ¡úsalo!

No me extenderé demasiado. Es una herramienta potente. Básicamente es el volumen de toda la vida en histograma.

Pero en vertical.

Aquí el histograma acumula volumen por nivel de precio en un marco temporal (tres horas, tres semanas, una sesión, etc), y no por, velas, ticks, etc. pre-establecidos. Esto me permite definir el marco temporal a voluntad en el que observar las transacciones del mercado realizadas para detectar niveles de precio muy operados. Todo esta explicación es OBJETIVA y carente de interpretaciones diferentes.

Ahora viene lo SUBJETIVO.

Hay dos posibilidades: zonas de altas transacciones, y zonas de bajas transacciones.

Yo entiendo una zona muy operada como un nivel de precio de consenso (vendedores y compradores están en una situación de transaccionar porque ambos ganan algo), entonces:

a) ese nivel es un soporte o resistencia: el precio pasa largos períodos ahí mientras oferta y demanda casan órdenes. Hasta que no haya un desequilibrio en el mercado, pueden estar ahí, digamos, eternamente, en el sentido figurado de esa palabra.

b) ese nivel es una bola de nieve con temporizador activado. Cuando se produzca un desequilibrio en el mercado que haga moverse a la oferta o la demanda, el precio empezará a salir de esa zona de consenso hacia niveles más alejados, en busca de un nuevo equilibrio, quedando en ese nivel previo de precios dos partes atrapadas, unas con ganancias, y otras con pérdidas, que en el proceso de encontrar ese nuevo equilibrio, abandonarán su posición, que será justo lo que origine el nuevo punto. Este punto es muy debatible, porque también hay que controlar el interés abierto del mercado (el mismo comprador y el mismo vendedor pueden haber comprado y vendido muchas veces en ese nivel, y al final están con saldo cero en su haber de acciones, futuros o lo que sea, dejando pese a todo una huella importante de volumen. O bien pueden transaccionar simultáneamente en OTCs, donde el rastro para nosotros es casi imposible de seguir). Pero como os comento, esta es la premisa subjetiva que yo opero. Lo que hará que os quiebre la cabeza más todavía es plantear el hecho de que un nodo de volumen alto puede ser el fin de una bola de nieve anterior, jejeje, donde una de las partes claudica en favor de la otra y el interés abierto se cierra.... pero vamos, creo que se entiende.

Seguimos.

Yo entiendo una zona poco operada (poco volumen vertical) como un precio de poco consenso (vendedores y compradores no están en una situación de transaccionar porque ambos ganan poco o nada al hacerlo, o bien porque no pueden por lo que sea), entonces:

c) ese nivel es una zona poco importante para los actores del mercado: el precio pasa pocos períodos ahí mientras oferta y demanda casan órdenes en busca de un nuevo equilibrio. Hasta que no se "corrija" ese desequilibrio en el mercado, el precio continuará moviéndose mientras el número de participantes se mantenga alto; o bien los participantes dejen de participar (todo el pescado esté vendido).

d) ese nivel suele ser de menor duración temporal casi siempre. Esto es muy debatible también, las sesiones de "nocturno" de los futuros por ejemplo dejan zonas sin apenas transacciones durante muchas horas hasta que abre el contado. Pero en general, como digo, yo acepto esta premisa subjetiva como válida.


Ahora hago un inciso para introducir un concepto estadístico que todos hemos estudiado en el colegio, incluso en estudios superiores de casi cualquier clase, y alinearlo con lo de arriba. Hablo de la distribución normal.

Hay toneladas de información, así que no me extenderé. Básicamente, ampliando bastante el concepto, podemos aplicar los principios al histograma de volumen vertical. Ello da como resultado, una zona central de volumen que acapara el 70% (redondeando, no me seáis tiquismiquis), y dos preciosas colas con el 15% cada una del resto (de nuevo, redondeando). Ya podemos usar palabras pedantes para parecer inteligentes: el 70% lo llamamos área de valor, mientras que las dos colas las llamamos colas o si queréis zonas anormales. Por lo general, teniendo en cuenta la variable tiempo, la zona de valor es la más visitada, mientras que la zona de las colas se visita escasamente por breves momentos, y sobre todo, por pocos actores del mercado. Otra interpretación subjetiva y debatible, ya van 3 lo menos.

Llegué a odiar un poco este "indicador", pero la experiencia me ha demostrado que es de lo más potente que existe para un discrecional en materia de análisis de contextos, simplemente alineando todo lo anterior con marcos temporales acorde a nuestra operativa. Sacando perfiles de volumen de, digamos, sesión, semanal y mensual (esto es ramdom total por mi parte, que nadie se flipe)... habrá 50 puntos diferentes.... pero 3 o 4 coincidentes.... amigo, creo que tenemos algo. No sé si me explico.

No entro a valorar cómo hacerlo, ni qué hago yo, porque es una tontería y estos post son de desahogo y de pasatiempos, pero creo que el concepto queda claro. Y desde luego, que NO ES INFALIBLE. Peca muchísimo a la hora de alinear la variable tiempo en el asunto, y sin duda sin el interés abierto vamos un poco a ciegas.

Pongo ejemplos:

Dos sesiones de contado del SP500 en M5, (lunes y martes de esta semana):

En la sesión 1 la distribución es muy normal, y en la sesión dos en forma de B mayúscula. El agregado de ambas deja nodos de volumen alto (violeta), y de volumen bajo (amarillo). Ya se empieza a ver cierto comportamiento de zonas.

Pero veamos qué hace el precio en las siguientes dos sesiones en M5.

De 20 veces que llega a los puntos, 17 funcionan como pivot aprovechable en antitendencia, o como salida de posiciones tendenciales previas. Claro, las que acierta lo hace por 5 puntos y las que falla por 15 puntos.... amigo, eso forma parte de tu sistema y hay que cuantificarlo. Pero se observa que dentro de la aleatoriedad, hay cierto patrón. Además, la sesión está elegida con mala fe por mi parte: datos de la Fed que polarizaron el mercado.... estos puntos no deberían haber funcionado ante la irracionalidad, pero como se ve, algo se aprecia.  

Lo vuelvo a repetir, desde luego, NO ES INFALIBLE. Esto tiene dos explicaciones bajo mi lectura:

* El agregado de las 4 sesiones cambia los nodos, creando unos nuevos y descartando otros más antiguos: el mercado cambia constantemente, más el del SP que es el más líquido del mundo. Puede que los puntos anteriores se hayan ido difuminando poco a poco en nuevas estructuras con nuevos actores.

* No es lo mismo que le precio llegue a los puntos pausadamente, después de un movimiento previo de 5 puntos en 10 velas de M5 (50 minutos), a que lo haga desde 30 puntos recorridos en 1 vela M5 (5 minutos).

Amigo, aquí entra en juego la selección de perfiles agregados de temporalidades mayores, y el segundo indicador de contexto que aún no he explicado como utilizo yo: la media y sus desviaciones. Eso da para otra entrada que esta ya empieza a ser infumablemente larga.

Por favor, si algún loco toma esto para su operativa, no pregunten demasiado. Desde luego que yo no lo recomiendo, y menos aisladamente. Mejor buceen en internet. No olviden que yo soy un trader perdedor consistente, al menos en el intradía.

Un saludo a todos.

Wow, ¡muy interesante este hilo!

Soy nuevo acá y estoy buscando aprender sobre inversiones.

¿Tienes la posibilidad de copiarte o algo en alguna plataforma de CopyTrading?

Un saludo.

Buenas Juan,

¿Tamos locos? Que yo pierdo pasta a raudales. Esto es un hilo de desahogo y pasatiempos.

Olvídate.

Un saludo.

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Aprendiendo contexto: medias

Siguiendo con la parte de contexto, otra herramienta que sirve para alinear sinérgicamente (modo pedante on) las métricas de perfil de volumen vertical es una media. Sí, una triste media, pero no usada como te enseña un vendecursos tipo, en plan "si cruza la media de 50 por encima, largos, si la cruza por debajo, cortos". Eso no sirve (no debería servir) como gatillo constante, sólo funionará un % del tiempo en el mercado. Lamento la franqueza, pero me parte la única neurona activa que conservo el ver cómo se les da a veces uso.

No voy a profundizar en su cálculo, sino sólo en los usos que le doy yo, y que para nada son los que deben hacerse o los que hacen otros. Esto no es una recomendación de nada, sólo es una exposición de mis ideas, si haces lo que hago yo perderás tu cuenta, porque yo no gano dinero con esto. Avisado estás.

Seguimos.

La media es simplemente una división, en la que el numerador es la suma de precios de N perídos, y el denominador el número de observaciones (N) que se han tomado con cada lectura de precio del numerador. Sencillo. Este cálculo tiene unos inconvenientes importantes, y que pueden mejorarse.

El primero es la equiponderación de las observaciones con distancia temporal importante. Una observación actual influye en el cálculo lo mismo que una de hace "N" perídos. No debería ser problema, pero a veces sí lo es. Solución: cálculo exponencial para dar mayor valor a las observaciones más recientes.

El segundo también tiene que ver con la igualdad de ponderaciones para el cálculo en muestras donde el volumen es significativamente diferente. Una observación en la que se intercambia un volumen de 1 contrato pondera en los cálculos lo mismo que una observación en la que se intercambian 1.000. La solución es un cálculo ponderado (en este caso por volumen).

Estas son mis favoritas, no entro en otras. Aplicadas generalmente a precios de cierre. Yo uso siempre la ponderada, y si el activo no me lo permite (no tiene volumen como CFDs o forex) pues la exponencial.

La utilidad de esta herramienta es que permite hacer seguimiento de tendencias. Me explico.

Supongamos un asesor financiero al que su cliente le encarga comprar 1 millón € en acciones de Terra. Terra cotiza hoy a 10€ y tiene un volumen medio diario de transacciones de 30.000 acciones. El asesor tiene que colocar dinero en el mercado equivalente a 3 sesiones y pico de media.... lo habla con su cliente, y este acepta que forme la posición en una semana, pero que el precio medio de la misma en los días que tarde no sea superior a 11€, y que no compre nunca por encima de ese precio. Ahora sí, el asesor se seca el sudor de la frente, hace sus cálculos y llama al banco de inversión para que empiece a colocar órdenes ocultas, iceberg, etc. Mientras se van ejecutando, va haciendo seguimiento de la posición en formación, y lo que va a usar evidentemente es una media ponderada de las posiciones que va tomando en la gráfica. Por regla general, comprará cerca de la media ponderada de su posición desde el inicio (10€) o por debajo de ese nivel, y evitará hacer compras agresivas cuando los precios se distancien demasiado de la misma por encima, o superen su nivel máximo de precios, y así no encarecer el precio medio.

Este ejemplo chorra, es más o menos real, y a nosostros nos debería interesar detectar cuándo empiezan a formar posición estos tíos y cuándo acaban, o al menos hacerles seguimiento.

Yo no poseo herramientas de detección, así que me limito a hacer seguimiento de la sesión, y de determinadas horas, así como de diversos TF que digamos son más amplios, más que nada para analizar contexto.

Seguimos.

En el ejemplo chorra queda claro que se habla de volumen, nivel máximo y mínimo de precio.  Y si el asesor hace bien su trabajo, las entradas deben ser más o menos constantes, para no presionar demasiado al alza los precios, y escalonadas en el tiempo del que dispone, y no desviarse demasiado de la media de su posición.  Aquí entra en juego tu amiga la desviación típica. No entro en definiciones, San Wikipedia es muy útil. Las distancias de los cierres (muestras para el cálculo de la media ponderada) respecto de una media ponderada de dichos cierres está relacionada con la distribución que nos creamos que siguen. En mi caso, asumo normalidad, así que según los intervalos de confianza ..... bla bla bla. En resumen, 70% de registros están a una distancia de 1 desviación, 95% a dos, 99% a tres.

Grafico del viernes 10

Media ponderada de sesión del ES. Apertura bajista, con vendedores vendiendo siempre que el precio se acerca a la media de sesión, acaban con una venta fuerte en tercera desviación que es el reversal del día, donde los compradores empiezan a tomar el control, y se invierte la tendencia, cada vez hay más compradores, y finalmente hay un escape masivo por exceso de demanda al cierre. Más o menos se ve a ojímetros que siguen esa norma 70-95-99%. No hay observaciones fuera de 3 desviaciones.

Tenemos un santo grial, y me lo ha dicho un pardillo de internet. Tomar posiciones desde la media hacia las terceras desviaciones, o bien desde los extremos hacia la media. Además la estadística no falla.

Alto no te flipes, que tiene trampa, y el pardillo probablemente seas tú:

Un día tonto tendencial se pasa por el arco del triunfo la hipótesis de normalidad, porque los operadores sólo quieren vender, se les apilan las órdenes de sus clientes a cualquier precio. No es un día normal, está a mil años luz de ser normal. Y si alguien me dice que el 70% de las observaciones está dentro del 1er error típico en esa sesión, le recomendaría unas gafas potentes. Más bien parece que era una buena idea vender en extremos y holdear. Por otro lado, la operativa de dentro hacia afuera de la media sí sigue funcionando, si bien corta en seco las ganancias potenciales... y ya anticipo que en caso de laterales, esa operativa simplemente acaba destrozada.

Como se ve, una triste media puede ser útil. Pero por sí sola tampoco es nada de nada, es menos que un cero a la izquierda. Además, la distancia entre media y precio, medida como desviación típica, mola porque se "adapta" a la volatilidad en N períodos del cálculo de la media. Pero no tiene por qué ser así, además que no sólo entra en juego el factor "situación" del precio, sino también el valor de la propia desviación estándar. Me estoy anticipando, así que cierro el pico, pero básicamente el precio en tercera desviación puede indicar reversal o inicio de expansión bestial del movimiento previo, y el valor de esa desviación es un predictor potente.

Una forma alternativa al uso de la desviación, es fijar bandas fijas a determinada distancia de la media. No se adaptan a la volatilidad del mercado, pero en activos que no son de chichinabo, o con cuidatas, permiten hacer lo que yo llamo mapeos de los rangos del precio. Si un activo es valioso, o hay un pastor cuidando el precio de una acción, el precio no va a  bajar de determinados niveles a determinadas velocidades por norma general, incluso dentro de las anormalidades. ¿Es una verdad inamovible?.... no. Véase el crack del 29; pero es una mentira piadosa de lo más interesante, y que nos sirve para cuantificar cositas. Además, podemos modularla para ser más agresivos o menos agresivos (más operaciones o menos).

Pongo una gráfica:
H1

En rojo las anormalidades. Creo que se entiende.

Para acabar, yo no uso los mapeos para operar. SÓLO PARA PONER CONTEXTO encima de la mesa, que va de eso esta entrada. Es fácil detectar excesos del mercado (anormalidades, ANORMALIDADES), que la lógica dice que hay que seguir para cerrar posiciones previas, o bien contemplar para buscar una reacción que las equilibre. Con el gatillo adecuado tal vez sean aprovechables. Yo no he encontrado nada. Pero mira, que se ve perfectamente ahí que .... no me vuelvas loco, que yo no he encontrado nada. Porque lo realmente importante, y es el punto final, es que es importante entender que por mucho que cuantifiquemos, por mucho que la muestra de 1.000 sesiones esté siempre dentro de un rango de distancia de la media, etc. etc. etc. al 99,99% de las veces, siempre siempre siempre, pero es que siempre, habrá una observación de esas 1.000 que se salga de nuestra realidad artificial, AL MENOS EN EL LADO DERECHO DE LA GRÁFICA con nuestra mentira piadosa. Cuando esto suceda, es importante tener plan B. Porque si estamos obteniendo 10 pipos de beneficio el 99,99% de las veces, pero en el 0.01% obtenemos una pérdida de 10.000 pipos.... no va a aguantar la cuenta. Plan B.


En resumen, que ya me he extendido.

Con esto no vas a ganar dinero. No es tan sencillo. Pero vas a poder fijar un contexto objetivo desde un punto de vista de tu matemática de "mentira piadosa" que merece ponerse encima de la mesa e investigarse. 

Un saludo a todos.

 TRADING INTRADÍA, O COMO CHUTARSE Y PERDER HASTA LA CAMISA EN EL PROCESO DE "DOMINARLO".

Aprendiendo que menos es más: presentar la información de los indicadores de otra forma

Pues como no hay sesión USA hoy, no hablemos ya de europa, toca chapa.

Si alguno se ha leído mis anteriores entradas, de alguna de ellas extraerá fácilmente una parte en la que comento que mis células retinales no daban para más. Tenía 7 ú 8 cacharros en los gráficos que literalmente enterraban las formaciones de las velas del precio. Y cuando no era eso, controlar los cruces de líneas en los indicadores en 3 o 4 gráficos de temporalidades distintas..... ERA UN JODIDO CAOS! Al principio lo que hice fue cargármelo todo y resetear: cero indicadores, salvo el volumen vertical, el VWAP y los mapeos.

Yo no soy para nada habilidoso manejando datos. Lo que hago, lo hago porque sé lo que busco, pero realmente mis conocimientos son extremadamente limitados.

Dentro de esas limitaciones, me gusta programar cosas muy muy sencillas, ideas que entran en mi cerebro, y que me da vergüenza llamarlas indicadores. Pero voy a hacerlo. En fin, que llega un fin de semana, tienes tiempo, y en vez de emplearlo arreglando tu casa, paseando con la familia, o jugando una maratón de 24h del juego XYZ, a mi me da por programar estas ideas y hacer backtest sobre los históricos de 12 meses que me aporta PRT.

Haciendo este tipo de cuestiones, y backtesteándolas sin optimizar lo más mínimo, la mayoría de ideas se descartan, pero algunas de vez en cuando funcionan y las voy poniendo en marcha en "real" (la aplicación va lanzando las órdenes simuladas sobre el gráfico de la sesión en tiempo real, pero evidentemente no se cruza nada en tiempo real, sólo sale la flechita, y la curva teórica de equity). Si veo que tras unos meses va cumpliendo los resultados del backtest, ya entonces me remango un poco y le doy forma al indicador.

Parece una chorrada, pero vas pescando ideas, y al final te salen muchos cacharros que colocados en una sóla gráfica son imposibles de gestionar discrecionalmente. Simplemente no se puede.

Pongamos un ejemplo. Te gustan los cruces de RSI del nivel de 50 hacia arriba, te gusta el estocástico por encima de 80, y te gusta el cruce de la desviación típica por encima de la media N períodos. Crees que los tres pueden darte una ventaja al operar si se alinean, pero es tan jodidamente complicado controlarlos a la vez por lo que sea, o simplemente no te caben todos los indicadores a la vez en el mismo gráfico por temas de espacio, o no eres capaz de ver el cruce en tiempo real porque no hay quien vea esas líneas enanas de mierda, etc. ..... que si ya de por sí hay pocas veces que se den las condiciones, cuando lo hacen a ti se te escapa la "señal". Esto te puede interesar, y aquí viene la parte constructiva de esta entrada.

En mis soledades me puse a pensar cómo carajo podía simplificar el asunto para explicárselo a un niño de 6 años que operase por mí mientras estaba con mi Lambo disfrutando de la vida del trader rentable. Pero no daba con ello. Otro día, y de repente, se me encendió una bombillita, y vi que la cosa era sencilla de solucionar, sólo que le estaba dando el enfoque incorrecto. Yo no me considero cuantitativo ni nada por el estilo, pero iba a adoptar una solución en ese sentido.

Si me estáis siguiendo, que no lo sé, a lo mejor intuís por dónde van los tiros. Yo os lo explico, os puede ser de ayuda.

En el ejemplo anterior tenemos tres indicadores, cada uno con sus condiciones para SUMAR el "apto" para disparar (abrir operación). Ahora hacemos nuestra fórmula imaginaria, una simple suma, en la que a cada condición le damos un valor de sumando que, para no liarlo más, será de 1 (idéntico valor / ponderación). Por consiguiente, nuestra fórmula tiene un valor mínimo de 0, y un valor máximo de 3. Si sabéis programar lo mínimo en plataformas, ya os abréis percatado de que poniendo esta fórmula en histograma, tenemos un modulador de señales más limpio, en el que la intensidad de la señal (¿fiabilidad?) escalará en función de las condiciones e indicadores que formen parte de nuestra fórmula y que se vayan cumpliendo. Evidentemente el "modulador" no tiene por qué tener sólo sumandos, puede tener tambien restas, ponderaciones, etc.... entramos en algoritmos que a mí personalmente me quedan grandes.

Bueno, ahora viene la parte creativa. En nuestro ejemplo anterior sencillo, los tres indicadores que componen una fórmula que modula la intensidad e 0 a 3, la información es estática: cuando el indicador está en determinada zona (condición) da un valor al sumando. Pero nos puede interesar modular una la situación dinámica dentro de esa zona de señal del indicador, dentro de su condición, para ver cuándo hay agotamiento de la misma, antes incluso de que esas condiciones dejen de cumplirse, (el sumando pase de valer 1 a 0). Es un poco farragoso de explicar, pero se va a entender mejor ahora.

La solución pasa por hacer dos moduladores de señales, uno en el eje "positivo" del histograma (anterior), una fórmula, y otro modulador de "agotamiento" en el eje negativo del histograma, otra fórmula. Pero también lo podemos poner con otros colores en el positivo, o simplemente hacer una única fórmula y darle ponderación dentro de la misma a las señales de agotamiento para que resten, sumen, dividan, etc.

¿Y qué carajo es una señal de agotamiento? Pues no lo sé, eso debes descubrirlo tú.  En nuestro ejemplo de indicadores chorra de arriba, podemos llegar a la conclusión de que hay agotamiento cuando por debajo de 50 (condición del RSI) se da una divergencia, o cuando en el estocástico la K cruza a D dentro de la zona caliente, etc. Esto nos permite tener disparadores, pero también indicadores de salida de posiciones interesantes para aprovechar la mayor parte del movimiento.

Vamos a los gráficos, se va a entender perfectamente toda esta parrafada:

Tenemos nuestro superindicador. En el eje positivo están las condiones estáticas, y en el negativo las de agotamiento. La señal fluctuará de 0 a 3,  y el agotamiento de 0 a -3. 

En el transcurso de la sesión vemos como hay señales débiles previas, que culminan en un punto en el que hay señal plena (valor 3). Hacemos la entrada. El precio sigue a favor, sigue, sigue....en un punto determinado aparece la primera señal débil de agotamiento, -1, desaparece, vuelve a aparecer, pasa a -2, desaparece, y finalmente llega a -3, indicando salida. Nos ha permitido captar gran parte del movimiento (líneas azules) y ese día somos traders felices porque nos vamos a casa con muchos pipos.

Estos son los principios generales, creo que se entiende. Nunca es tan fácil, pero como siempre digo, creo que merece la pena ser explorado. Te quitas tres indicadores de las narices de las gráficas, y los resumes en un, además más claro, sin perder la vista percibiendo cruces de valores en cada uno de ellos ni historias.

Como siempre digo, no hagáis esto literalmente porque perderéis dinero en vuestra cuenta. Esto no es una recomendación de nada, sólo es una exposición de ideas. Y desde luego que el ejemplo empleado es inventado. Si esta idea os abre otras ideas, ya sabéis, aplicadlas, pero siempre con criterio propio.

Un saludo a todos y felices fiestas.

Sí es complicado seguir gráficos que son dinámicos, no te da tiempo a analizar y ejecutar en eso estoy de acuerdo, y que no es tan predecible. Te dirán que todo es predecible sólo que no has encontrado el sistema o el modelo. Son demasiadas variables y en mi caso no tengo conocimientos informáticos tan potentes, ni tanta información. No olvidemos que las maquinitas están programadas por expertos, un grupo de personas y buenos cacharros, y hay otra variable , ellos tienen más información sobre las órdenes. Complicado ,si.