Tradeando el Skew en IWM - opciones

Buenas tardes a tod@s,

Un interesante ejemplo de como una posición vega negativa, en concreto un iron-butterfly en IWM, se beneficia del aumento de volatilidad implícita.

Se debe fundamentalmente a la evolución del skew de volatilidades en este subyacente.

http://www.thetatrend.com/spike-implied-volatility-can-help-short-vega-options-income-trade/

Saludos