Spread Eurostoxx50 y SP500

Una idea para este año dado que el Eurostoxx50 se ha quedada muy rezagado con respecto al SP500 a diferencia del DAX que si ha ido en línea

Mi idea es la siguiente

--- Posiciones largas en el Eurostoxx50
--- Posiciones cortas en el SP500

Posibles escenarios en las bolsas

----- las bolsas siguen al alza con moderada fuerza partiendo que el SP500 esta mucho mas sobrecomprado sus alzas serán inferiores al Eurostoxx50 lo cual favorecería al Spread

----- Se inicia finalmente fuertes correcciones en las bolsas consecuentemente dado que el SP500 esta mucho mas sobrecomprado los inversores harán caja con mas fuerza que en el Eurostoxx50 lo cual favorecería al Spread

Dejo Grafico al respecto de la evolución hasta la fecha entre el SP500 y el Eurostoxx50 la línea roja se corresponde al SP500

un saludo

una observación para que el Spread sea correcto en su concepto el nominal en ambos debe ser igual por ejemplo 10000 euros pues partiendo que el SP500 cotiza en USD se ha justa el efecto cambiario en su momento al abrir la estrategia en Euros

Buena estrategia.....

Con los spreads me pasa lo que mismo que con las acciones, hay tendencias quizás incluso más fiables y largas que con las acciones; e ir contra tendencia en spreads me ha salido bastante peor. Ojo, porque a nuestro cerebro le parece más lógico pensar que volverá a "cotizar" como antes, operando con spreads, que con acciones. (Con esto, no quiero decir que sea incorrecto ni mucho menos, empezando porque Felipenet no es un principiante) Edito: Adjunto una imagen para que se vea mejor la estrategia para los interesados, creada con una herramienta del mismo broker para spreads:

Euro50-SP500

Y otra buscando el mismo plazo para referenciarse (8-9 meses):

Euro50-SP500 8-9 meses

Una regla que deben incorporar las estrategias Spread es que debe existir una correlaccion entre ambos activos aquí se dan el SP500 apoyado por una economía desarrollada al igual que el Eurostoxx50 , la estrategia se basa que la desviación positiva del SP500 con respecto al Eurostoxx50 es muy amplia y en algún momento se estrechara y hay es donde el Spread genera beneficio , otra estrategia muy valida seria el spread entre el OIL Texas y el OIL Brent , BBVA--Santander y demas siempre que reunan los requisitos de entrada que la desviación sea amplia y que esta se corrija en el tiempo , es como cuando se genera un GAP en algún momento se cierra

un saludo

y el spread Oro-Plata?
no te parece de los mas interesantes?
s2

Para quien le va la marcha ya lo creo partiendo que las desviaciones como el pasado viernes fueron del 3% a favor de la Plata

La cuestión es el escenario que se presenta de cara a futuro si creemos que favorece a estos activos

----- pues largos en la Plata
----- Cortos en ORO

Si es desfavorable

------ Largos en ORO
------ Cortos en Plata

Luego hay que plantearse si en algún momento estos activos se desacoplan del USD y van por libres ya que podrían tener influencia en su Spread

Pequeñas matizaciones dada su alta volatilidad en la Plata tiene impacto en el Spread ya que puntualmente la desviación del spread se amplie tanto a favor como en contra nuestra de manera significativa por eso comentaba que el Spread en estos activos tienen su miga porque el riesgo es mayor que los anteriormente comentados pero como contrapartida el beneficio también es mayor

un saludo

Parece buena la idea. Habrá que estudiarla.

Algo escribí parecido con el Dow y el SP500:
https://www.rankia.com/blog/etfs-pm/1090084-stat-arb-estrategia-riesgo-ganadora-por-excelencia

Mas que correlación lo importante es la co-integracion y con ella saber el tiempo max y promedio que tardan en cruzar.

Saludos

PS.: ahora estoy en el mobile, pero en cuanto llegue a casa reviso si se cointegran ;)