En este artículo veremos una estrategia de scalping que podemos utilizar en todo tipo de activos y de temporalidades (incluyendo gráficos de 1 minuto), basada en los famosos “Smart Money concepts”.
¿Qué es el scalping en trading?
El scalping es la modalidad de trading en el que las operaciones tienen una duración máxima menor a un día de tiempo.
Al contrario que los traders que operan en modalidad de swing trading, o de los inversores a medio y largo plazo, (las operaciones de los cuales tienen días, semanas, meses e incluso años de duración) un scalper suele cerrar todas las operaciones que realiza durante el día a la hora de finalizar su sesión de operativa.
Debido a que en el scalping los traders se aprovechan de movimientos de precio muy pequeños (por la corta temporalidad de las operaciones), normalmente las operaciones se hacen con contratos de futuros con un gran volumen de lotes, para los cuales hace falta un gran importe de dinero; a causa de que algunos traders (sobretodo los de menor capital) disponen del dinero que pretenden arriesgar hasta que el precio toque su stop loss, pero no poseen el dinero suficiente para adquirir ese gran lotaje, los brokers (las entidades que permiten la operativa de trading) permiten a los traders un apalancamiento intradiario mayor que en la operativa de swing trading.
En España, una muy buena alternativa para operar futuros desde un broker español y regulado por CNMV es iBroker, que da acceso a la operativa en futuros de los principales mercados, incluyendo CME, EUREX, MEFF o IDEM. Sus plataformas de trading, por su robustez y sencillez, permiten realizar operaciones de entrada y salida en el mercado de forma muy rápida. Además ofrecen un plan de garantias intradia que permite operar durante gran parte de la sesión con unas garantías más reducidas que las que se requieren 30 minutos antes del cierre del mercado.
¿Qué son los Smart Money Concepts? | Concepto y estrategia
Los Smart Money concepts pretenden que el trader pueda descubrir las “huellas” que dejan los grandes operadores institucionales (conocidos como las “manos fuertes” o el “dinero inteligente”) en los gráficos al realizar sus operaciones (grandes compras o grandes ventas), detectar la tendencia del precio y el punto donde el operador institucional se ha realizado la operación, y aprovechar dichas “huellas” que causan grandes movimientos del precio para operar de forma tremendamente precisa, y muchas veces obteniendo operaciones con un gran ratio riesgo/beneficio, como veremos a continuación.
Para obtener esta precisión, el “Smart Money trader” procura detectar las grandes tendencias del precio en gráficos de altas temporalidades, y bajar a gráficos de menores temporalidades para obtener dicha precisión en su operativa. Habitualmente la operativa se realiza en un gráfico aproximadamente 30 veces menor al gráfico principal en el que se ha detectado la tendencia. En este artículo veremos la operativa en gráficos de 1 minuto con detección de tendencias y puntos de interés en gráficos de 30 minutos, aunque es posible también realizar esta misma estrategia en otras temporalidades (como por ejemplo gráficos diarios (24 horas) VS gráficos de 1 hora, o gráficos mensuales (30 días) VS gráficos de 1 día).
La estrategia de Smart Money concepts se basa en los siguientes pasos a seguir para realizar todas las operaciones, ya sean al alza (compras) o a la baja (ventas).
Detección de la tendencia: alcista o bajista (en gráficos de 30 minutos)
Detección de la zona de interés (en gráficos de 30 minutos):
2.1. En tendencia alcista: Zonas de demanda (para compras)
2.2. En tendencia bajista: Zonas de oferta (para ventas) 3. Confirmación: cambio de estructura en zona de interés (en gráficos de 1 minuto) 4. Operativa:
4.1. Definición del punto de entrada (en gráficos de 1 minuto)
4.2. Colocación del stop loss (en gráficos de 1 minuto)
4.3. Colocación del take profit (en gráficos de 30 minutos)
A continuación veremos ejemplos reales de cada uno de los puntos para entender la operativa paso a paso.
1. Detección de la tendencia: alcista o bajista (en gráficos de 30 minutos)
Para detectar la tendencia o estructura del precio, concepto principal y fundamental del Smart Money y que todo trader debe conocer, tenemos que tener presente los siguientes 4 puntos fundamentales:
En tendencia alcista, las subidas son más grandes que las bajadas
En tendencia bajista, las bajadas son más grandes que las subidas
La forma de detectar una tendencia es mediante la dirección de la secuencia de máximos y mínimos que deja el precio en el gráfico
Detectamos una tendencia
Secuencia clara de máximos y mínimos descendentes (tendencia bajista) en el Eurodólar (EURUSD), en gráfico de 30 minutos del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2022. Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX de CME)
Tendencia bajista en velas de 1 min
Secuencia clara de máximos y mínimos ascendentes (previa a secuencia descendente posterior) en el Eurodólar (EURUSD), en gráfico de 30 minutos del 23 de agosto al 26 de agosto de 2022. Fuente: iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
La forma de detectar un cambio de tendencia es el cambio de dirección de la secuencia de máximos y mínimos del precio:
En una tendencia alcista, lo detectaremos cuando se pierda el último mínimo ascendente confirmado (es decir, el punto mínimo entre los dos últimos máximos ascendentes)
En una tendencia bajista lo detectaremos cuando se pierda el último máximo descendente confirmado (es decir, el punto máximo entre los dos últimos mínimos descendentes. A continuación señalamos el punto concreto de nuestro ejemplo:
Zona de ruptura de tendencia
Ejemplo de momento de detección de cambio de tendencia (en lila) en el Eurodólar (EURUSD), perdiendo el último punto mínimo que quedó entre los dos últimos máximos (en azul, punto nº 5) en gráfico de 30 minutos del 23 de agosto al 7 de septiembre de 2022 Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
2. Detección de la zona de interés (en gráficos de 30 minutos):
Mediante los Smart Money concepts, es posible detectar en los activos financieros algunas de las zonas en las cuales los operadores institucionales han llevado a cabo grandes operaciones, y no sólo eso; también es posible sacar provecho de ellas “uniéndonos” a los movimientos del precio causados por dichos operadores.
Las zonas de interés serán las zonas desde las cuales el precio sufre un impulso que causa o bien una confirmación de tendencia (un nuevo máximo ascendente en una tendencia alcista, o un nuevo mínimo descendente en una tendencia bajista), o bien un movimiento que rompe y cambia la tendencia (haciendo cambiar la dirección de la secuencia de máximos y mínimos que el precio deja y que podemos apreciar en el gráfico de precio).
Para la detección de las zonas de interés (tanto de compra como de venta, ya que la operativa funciona igual en ambas direcciones), utilizaremos los dos siguientes conceptos que a continuación desarrollaremos y ejemplificaremos:
Los Order Blocks (OB), como referencia principal
El Imbalance o desequilibrio en el precio, como refuerzo / confirmación de la zona de interés
Order blocks:
Un “Order Block” (OB) es la última zona en la que el precio ha realizado un movimiento en dirección contraria a la dirección del impulso que causa la confirmación o la ruptura de la tendencia previa.
Antes de continuar, debemos resaltar que los OBs suelen ser visitados por el precio antes de continuar su dirección, debido a que suele ser el punto desde el cual los operadores institucionales empezaron a abrir posiciones fuertemente, causando dicho impulso significativo que causa una confirmación o una ruptura de tendencia. Debido a este alto volumen de operaciones en dicho punto, es habitual que el mercado no las absorba todas en una primera instancia, por lo que suele suceder que el precio vuelve a dicha zona para retomar órdenes institucionales que quedaron pendientes por no poder ser absorbidas por el mercado anteriormente.
Por ello, una vez el precio visita el OB, éste pierde ya la validez, ya que presuponemos que el precio ya ha podido absorber las órdenes pendientes que quedaron en la zona (en caso de ser nuestra zona detectada una zona válida), por lo que debemos buscar OBs que no hayan sido retomados por el precio para operar; de lo contrario, el OB se da por mitigado.
El OB se puede localizar o bien con una vela, o bien con el espacio entre dos mechas de vela; a continuación veremos ejemplos de ambos casos, pero antes debemos de repasar el concepto del Imbalance, que da fuerza para confirmar la validez del OB.
Ejemplos de Order Blocks, bajista y alcista respectivamente.
Imbalance:
El Imbalance, o desequilibrio, se crea cuando, en una zona, los operadores institucionales ejecutan grandes cantidades de órdenes (ya sean de compra o de venta) y el precio actúa de forma “ineficiente” moviéndose muy direccional; el Imbalance se detecta cuando vemos una vela grande, y vemos que ni la vela anterior ni la vela posterior “tocan” una parte de dicha vela, quedando la vela “desnuda” a ambos lados.
Ejemplo de Imbalance
A continuación vemos en nuestro ejemplo un Order Block del cual parte un impulso que deja un Imbalance, por lo que añade especial interés a la zona del OB:
Order Block con rastro de Imbalance
Siguiendo con la secuencia del ejemplo en el Eurodólar, mostramos dónde queda el último Order Block (con posterior Imbalance, causado probablemente por la fuerza de venta de las órdenes institucionales); vemos el movimiento alcista previo al movimiento fuerte bajista que causa el nuevo máximo descendente (es decir, la confirmación de la tendencia bajista), dejando un OB en este caso desde la punta baja de la mecha de la vela anterior hacia la punta alta de la mecha de la siguiente vela, marcando con el recuadro en amarillo la zona de interés.
Imbalance tras el OB, en la vela encuadrada en amarillo; zona de imbalance marcada por el recuadro amarillo.
Imbalance tras la Order Block
Vemos como, en las siguientes sesiones, el precio abordó primero la zona de imbalance y finalmente visitó la zona de interés delimitada por el OB, con una precisión impecable, para luego retomar la dirección bajista marcada por la tendencia, creando un nuevo mínimo descendente, el 1 de septiembre de 2022
3. Confirmación: Cambio de estructura en zona de interés (en gráficos de 1 minuto)
Cambio de estructura en zona de interés (en gráficos de 1 minuto)Una vez el precio alcance nuestra zona de interés definida en el gráfico de 30 minutos, y no antes, entonces será el momento de bajar al gráfico de 1 minuto para buscar ese cambio de tendencia en la zona de interés que nos de la confirmación de que la zona detectada era correcta.
Seguimos con el ejemplo anterior, haciendo zoom a gráfico de 1 minuto en la zona de interés definida en el gráfico de 30 minutos:
Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
Ahora sí bajamos al gráfico de 1 minuto (ya que el precio entró finalmente en nuestra zona de interés) y vemos cómo el precio, tras acudir a la zona de interés proviniendo de una tendencia alcista, rompe la secuencia de máximos y mínimos ascendentes al perder el último mínimo ascendente confirmado (es decir, el último mínimo entre dos máximos ascendentes, punto marcado con la línea lila). En ese preciso momento tenemos nuestra confirmación.
Por otro lado, si el precio alcanza la zona de interés y la traspasa completamente sin dar ninguna confirmación, obviamente no se realizará ninguna operación, ya que será la forma de detectar que la supuesta zona de interés detectada no era finalmente válida. Obviaremos los mechazos de las velas por fuera de la zona de interés si suceden, ya que la precisión no tiene por qué ser 100% exacta; esperaremos a un cierre de vela al otro lado de la zona de interés para descartar definitivamente dicha zona.
4. Operativa:
Una vez tenemos nuestro setup (es decir, se han dado todas las condiciones que buscamos para operar), nuestra operativa se compone de una manera muy sencilla:
Punto de entrada: en el momento exacto de la confirmación (gráfico de 1 minuto)
Stop Loss: unos pocos puntos por encima del punto más profundo que el precio alcanzó dentro de la zona de interés (gráfico de 1 minuto)
Take Profit: punto en el que se confirma la continuación de tendencia principal (gráfico de 30 minutos)
En nuestro ejemplo, la operación sería la siguiente:
En gráfico de 1 minuto:
Entrada: línea lila
Stop Loss: línea roja
En gráfico de 30 minutos
Take profit: línea naranja (último punto de confirmación de tendencia de la tendencia principal previo a la operación)
Obteniendo un ratio de riesgo / beneficio muy atractivo, de 7,61:1 (es decir, de ganar 7,61 veces el importe arriesgado en la operación) como vemos en la imagen.Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
Para acabar, me gustaría lanzaros una pregunta, ¿habéis probado esta estrategia de scalping aplicada a los mercados de los futuros?, ¿y a otros mercados?, ¿Qué resultados os ha generado? Os leo en los comentarios.
