La sucesión de Fibonacci comienza con los números 0 y 1, y el siguiente número lo determina la suma de los dos números que le preceden. Esta serie de números fue descrita por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII, que era conocido también como Fibonacci. Esta serie la vemos presente en numerosos aspectos de la naturaleza, pero además también tiene aplicaciones matemáticas y económicas, como en la teoría de juegos.
Además de en todas estas áreas, la serie de Fibonacci también tiene utilidad en el mercado Forex.
Fibonacci y Elliot
Como todos sabemos ya los precios de los activos, ya sean acciones, futuros o pares de divisas, no se mueven de forma vertical, si no que van a través de impulsos y retrocesos o rebotes. Según Elliot cada movimiento del precio consta de cinco ondas, las cuales se dividen en tres impulsos y dos rectrocesos o rebotes, para calcular las ondas Elliot utilizaba los retrocesos de Fibonacci, una vez el precio ha completado el 100% del impulso los retrocesos de Fibonacci marcan los posibles niveles en los que puede rebotar el precio, y a partir de éstos el precio volverá a hacer un impulso igual al primero, así hasta 3 impulsos y 2 retrocesos.
¿De dónde salen los niveles de los retrocesos de Fibonacci?
Estos niveles salen de la serie de Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,13 ,21 ,34 ,55 ,89 , 144... Hemos de coger un número de esta serie mayor de 34 (cuanto mayores sean los números más exactos serán los niveles) y a partir de éste empezar a dividir los números anteriores y posteriores entre el número seleccionado. Por ejemplo:
- 21/34 = 0.618 (el famoso número aureo)
- 13/34 = 0.382
- 55/34 = 1.618
- 89/34 = 2.618
Forex
Hay que remarcar que estos niveles, como todo en la bolsa, no siempre se cumplen al milímetro ni son infalibles, pero sí que podemos observar que en muchos casos se respetan, un ejemplo lo podemos ver en el gráfico diario del par Gbp/Usd, donde los 2 primeros módulos de Elliot (Fibonacci rojo y Fibonacci verde) se cumplen casi a la perfección, siendo los dos impulsos prácticamente iguales y los dos retrocesos cercanos al nivel del 50%, el último impulso se vió distorsionado por el "no tapering del QE" y sobrepasó el nivel que marcaba el tercer módulo de Elliot (Fibonacci azul).
¿Cómo puede ayudarnos Fibonacci en nuestra operativa en Forex?
Los niveles de Fibonacci nos pueden ayudar en varios aspectos en nuestra operativa en el mercado Forex.
Primero puede señalarnos zonas del precio en las que podemos abrir una operación, ya estemos buscando puntos para subirnos en una tendencia ya iniciada (Sistemas tendenciales) o zonas en las que el precio puede cambiar de tendencia. Si operamos con un sistema tendencial habremos de esperar a que el precio toque alguno de los niveles de retroceso de Fibonacci para entrar, obviamente no podemos depender sólamente de este patrón para abrir una operación, hemos de combinarlo con algo más, como por ejemplo el Bunny Girl.
Si operamos con sistemas que se basan en cambios de tendencia podremos utilizar los retrocesos de Fibonacci para ver las zonas en las que habremos de buscar alguna figura o patrón de cambio de tendencia, para esto habremos de tener en cuenta las ondas de Elliot, pues el precio tendrá que estar en el tercer impulso.
Los niveles de Fibonacci también nos marcan zonas que nos pueden ayudar a nuestra gestión monetaria, ya sea para hacer cierres parciales o ir moviendo el Stop Loss a zonas de break even o beneficio. Una vez completado el primer impulso y el primer retroceso, el segundo impulso ha de ser igual al primero, con lo que esa zona será un buen nivel para hacer cierres parciales o cerrar la posición entera, dependiendo de nuestra operativa.
Si por el contrario creemos que el precio puede seguir subiendo después de un retroceso y no queremos poner take profit, los niveles de Fibonacci nos marcan zonas en las que podemos situar el Stop Loss, ya que si el precio supera estas zonas lo más probable es que revierta la tendencia, pero si situamos el Stop Loss en dichos niveles almenos habremos obtenido alguna ganancia.
