Actualización de la cartera modelo en la semana 9 con los precios del viernes 8 de marzo. 14,50% acumulado en las 9 semanas y casi recuperados del dd. Habéis podido ver lo rápido que recupera esta operativa. Si hubieramos cumplido los stops ya estaríamos en máximos. No dejéis de lado esta reflexión sobre los stops y el porqué no los ponemos. A pesar de ser lo más lógico nos auto-saboteamos dejando correr las pérdidas justificándonos con la posibilidad de recuperación dejando abierta la posición. Los spreads vuelven en un 95% de veces a la media, pero por el camino nos pueden volar la cuenta. En el trigo de Kansas hemos tenido oportunidad de entrar otra vez y de salirnos en objetivo. Podíamos haber hecho lo mismo con las posiciones de cerdos que ya han recuperado, pero siguen muy volátiles. Están muy cerca de vencimiento ya y dan ganas de hacer una operación rápida para recuperar lo perdido. Tendremos que tomar decisiones sobre ellos fríamente porque ya no cumplen algunas condiciones para volver a entrar. Podrían darnos dinero muy deprisa, pero también podrían darnos un susto. No necesitamos ese riesgo ya que estamos consiguiendo un buen resultado sin utilizar spreads con el front. Esperemos que no se nos vaya el dedo por avaricia.
Nuesta única posición de cerdos, la fly vzg, nos ha vuelto a origen y le podemos cargar otra posición. Sin embargo tenemos otra estrategia con la fly jun-ago-oct y deberáiamos cerrar ésta para entrar en la otra.
Hemos cerrado las feeders a 2,500. En intradía se ha tocado ese precio aunque en el gráfico de abajo no se vea.
Los trigos de Kansas están cerrados a -10 1/2, nos lo sacamos un poco más arriba para compensar que se nos fue el stop más abajo de lo esperado.
Hemos cerrado a -8 los trigos de may-jul, apurando hasta última hora del viernes nos salimos cerrando la semana al mejor precio posible sin esperar al 8 1/2 que teníamos de win.
Seguimos esperando que suba el ZM, le hemos cargado una posición más y ya llevamos 3 lotes. Pronto entraremos en época de plantación y eso empezará a afectar al contrato de diciembre. China no está comprando apenas soja por eso bajan tanto los precios.
Tenemos nuevas oportunidades a la vista como el HE jun-ago-oct. Se solapa con la fly HE oct-dic-feb. Habría que cerrar primero la vzg. La fly de junio es más cercana y volátil, pero tiene el junio en largo.
Otra a la vista es el LE jun-oct. Se parece mucho al LE jun-ago. Me gusta más el jun-oct porque termina casi siempre por debajo de cero. En la google sheet tenéis más explicaciones al respecto. Hay que entrar esta semana.
Esta semana y las dos siguientes tienen ya el horario americano de verano, hasta que nosotros no lo cambiemos los mercados empiezan y terminan una hora antes.
Buena pesca,
Latirus
