Lo que se puede observa que la perdida del valor temporal se acelera de forma significativa en los últimos 30 días de la vida de la opción... es esta la razón de entrar tan tarde.. .y porque ... cada día el mercado se puede mover es decir subir o bajar... y acercarse a nuestros puntos de ajustes que en los calendar son los punto de inflexión al primer vto.... y si estamos dentro antes de la fecha la relación entre la delta y la theta es pequeña.... quiero decir que el movimiento del mercado nos puede hacer perder dinero mas rápido como si entraríamos en los últimos 30 días, es que allí la perdida temporal de las opciones es mayor y esto compensa el posible movimiento del subyacente...
Mirando las volatilidades, las de SPX me han gustado mas que las de RUT, en los strikes que quiero entrar en el primero la diferencia de la vol es menor casi el 1%, hasta que en RUT es de mas del 2 %.
El resto de las estrategias...
- UNG se ha disparado, voy a esperar un día mas .... aver si puede con los 10$
- Los cerditos, cada día un poco mas... acercándose a los $13... esperar.
Mañana mas
Greg
