Orden VWAP: ¿Qué es y cómo establecerla?

Una aproximación al VWAP (ViWAV para los ingleses)

• En el primer caso, se suman los volúmenes en un precio determinado en el intradía, y al final se divide por el número de veces que se ha sumado, con lo cual se obtiene el volumen medio para cada uno de los precios que se han alcanzado durante la sesión.

• En el segundo modo, se suman los volúmenes cada vez que se da un cambio de precio determinado en el intradía, y al final se divide por el número de veces que se ha sumado, con lo que se obtiene un precio medio para un volumen determinado.

¿Cómo calcular el valor del indicador? 

1. En primer lugar, se calcula el precio típico del periodo intradiario. Se trata de la media de los valores máximos, mínimos y de cierre: {(H+L+C)/3)}. 
   
   
2. En segundo lugar, multiplica el precio típico por el volumen del periodo. 
   
   
3. En tercer lugar, crea un total acumulado de estos valores. Esto también se conoce como total acumulado. 
   
   
4. En cuarto lugar, crea un total acumulado de volumen (volumen acumulado). 
   
   
5. Y en quinto paso, se divide el total acumulado del precio-volumen por el total acumulado de volumen.

¿Cómo basar una orden de trading con todo esto? 

¿Cómo crear una orden VWAV? | Ejemplo con la Trader Workstation de IBKR:

1. En primer lugar y siempre que se use esta plataforma de ejemplo, se Introduce el ticker deseado y se hace clic en el botón 'compra' del panel de Entrada de órdenes. Esto puede variar en función del broker que emplees o directamente no estar disponible. Los ejemplos que usaremos serán serán dentro de la Trader Workstation de IB.
   
   A continuación el fondo se volverá azul para saber que se está introduciendo una orden de compra, mientras que las órdenes de venta se marcan con un fondo rojo de forma predeterminada.
   
   
   
   
   
2. Después se introduce el número de acciones que deben comprarse en el campo "Cantidad" y se selecciona "IBALGO" y a continuación "VWAP".
   
   
   
   
   
3. Seguidamente, se introduce el porcentaje máximo admitido, la hora del inicio para el cálculo del VWAP y el del final.
   
   Se podrá habilitar el trading una vez terminada la hora del cálculo, tratar de evitar tomar liquidez y por último si nos interesa que el algoritmo evalúe la oferta y la demanda de determinados valores cuando el precio se vuelve más agresivo o rápido por si nos interesa adelantar la orden.
   
   
   
   
   
4. El último paso será verificar y confirmar la orden, dando a enviar y transmitir si todo está correctamente seleccionado.

👉 Si deseas conocer la plataforma más a fondo, puedes acudir directamente a la review: Interactive brokers opiniones - Seguridad, mercados y comisiones

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Otras órdenes avanzadas de trading

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