Tibu74
29/03/20 11:23
Ha comentado en el artículo
SP500 (AKA El panadero) : Timming con IA y redes neuronales. Introducción
Hola Nebe,
Los datos de caidas de los ultimos meses(donde pone "tortazo") hay que tomarlos con pinzas, ya que no sabemos si va a haber nuevas caidas en el futuro proximo.
Lo que comentas seria un falso negativo en enero. Da 0(no tortazo) cuando deberia dar 1(tortazo).
La red neuronal da pocos falsos positivos en general.
Por todo esto hay que tomarlo en conjunto con otros idicadores, por ejemplo,
combina bien con la ruptura 200 sesiones:
-El 13 de enero salta el indicador RN(Red enuronal). Te pones en alerta y proteges una pequeña parte de tu cartera a largo plazo(por ejemplo 10 meses = 200 sesiones)
-Vienen tortazos importantes pero todavia no todo lo gordo.Nuestras coberturas parciales limitan un poco las primeras caidas.
-La RN vuelve a dar negativo -->como sabemos que la RN tiene el defecto de dar algunos falsos negativos---> esperar ya que tienes compradas protecciones(pocas)
-El 27 de febrero salta el indicador ruptura 200 sesiones--> sabemos que este indicador da a veces falsos positivos pero casi nunca falsos negativos--> protegemos un poco mas(ya habiamos protegido un poco).
-El 2 de marzo salta el indicador RN-->sabemos que la RN tiene el defecto de dar algunos falsos negativos pero pocos falsos positivos---> Alerta MAXIMA --> Cobertura MAXIMA (los 2 indicadores en ROJO)
2.- Cómo pueden variar los datos tan bruscamente? Pensaba que irían yendo hacia valores del 80% más suavemente.
Lo he hecho para precisamente para que se acerque mucho a 0 o 1. Optimizando el "binary cross-entropy loss". De hecho lo que hago es redondearlo despues para que de 0 o 1.
Saludos,