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Sharkopciones 04/10/13 00:59
Ha respondido al tema ¿Existe Spread Delta positivo Theta Positivo? - opciones
Hola Zarfrax, hay varios spreads que puedes configurar con delta positivo y theta positivo. Faltaría definir también si quieres vega positivo o vega negativo. Ejemplo: con Vega positivo, tienes las Calendars OTM o las Diagonales con Vega negativo, tienes las Bull Puts Dices "el diagonal spread tiene delta neutral". Eso no sería correcto. Una diagonal tiene delta positivo o negativo, y lo puedes configurar para darle más o menos delta. El calendar ATM es el que tiene delta neutral. Saludos.
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Sharkopciones 22/08/13 15:56
Ha respondido al tema Mucho mas rentable ITM mas que ATM (Call venta)
Hola Phoboss, así es. Lo puse después en el segundo comentario. Estás hablando de una covered call (combinación de long stock + short call). Cuando aplicas la venta de call desnuda, es ahí cuando el riesgo es ilimitado. Saludos.
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Sharkopciones 22/08/13 12:59
Ha respondido al tema Mucho mas rentable ITM mas que ATM (Call venta)
Hablo de una venta de call desnuda. Diferente es cuando combinas esa venta de call con, por ejemplo, una compra de acciones (covered call). En este caso, tu riesgo corresponde al coste base de la inversión (precio acción - crédito venta call). Saludos.
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Sharkopciones 22/08/13 12:57
Ha respondido al tema Mucho mas rentable ITM mas que ATM (Call venta)
Hola Phoboss, cuando vendes una call, el riesgo que tienes es ilimitado (no se por qué dices que es el valor total de la posición). Es ilimitado porque una acción puede subir hasta el infinito. Saludos.
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Sharkopciones 13/06/13 14:14
Ha respondido al tema Recopilación de Videos de Opciones
Yo no uso CFDs, pero un compañero hizo el experimento de combinarlo con opciones, y parece que le iba bien. Me alegro que te esté siendo de utilidad. En la web de sharkopciones, en la pestaña de "Educación", hay mucho contenido para ir avanzando. http://www.sharkopciones.com/blog/categoria-11 Ya tienes lectura para todo el verano ;) Saludos.
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Sharkopciones 12/06/13 00:24
Ha respondido al tema Mucho mas rentable ITM mas que ATM (Call venta)
Me alegro que te sea de ayuda ;) La short Put ATM es exactamente igual que una Covered Call ATM (mismo gráfico de riesgo). Justamente lo que propones es un ejercicio que estamos haciendo en el blog. Te dejo el link: http://www.rankia.com/blog/opciones/1813065-estrategia-inversion-1-twx-exp-junio Es una estrategia muy sencilla, conservadora. Y donde tendrás que tener cuidado es en el lado bajista. Enhorabuena, vas por el buen camino!! Saludos.
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Sharkopciones 11/06/13 20:36
Ha respondido al tema Mucho mas rentable ITM mas que ATM (Call venta)
Hola Zarfrax, lo que quieres comparar es una Covered Call ATM vs una Covered Call ITM. Si mirásemos un gráfico de la variación de valor extrínseco de las opciones para diferentes strikes, verás que siempre el mayor valor extrínseco se encuentra ATM. Por ello, si de lo que se trata es de recoger ese valor extrínseco, te convendrá vender ATM. Tu afirmación es correcta y a la vez no lo es. Todo depende de si tu opción expiraría o no fuera de dinero y, por tanto, serías o no asignado. El máximo beneficio de una CC viene dado por la diferencia entre el Strike de la short call y el coste base (Strike SC - Coste Base). El CB es el precio de la acción menos la prima que recibes por la short call. Hagamos un ejemplo con Apple (AAPL). Ahora mismo cotiza en $440 Una Short Call ATM en 445, con prima $12.40. vs una SC ITM en 420, con prima 27.25 La SC ITM tiene más prima porque su valor intrínseco es mayor, pero no su valor extrínseco. Números CC ATM: CB = 427.60 Max. riesgo = 427.60 Max. beneficio = 17.40 Rentabilidad si somos asignados = 3.95% Rentabilidad si la opción expira sin valor = 2.82% Números CC ITM: CB = 412.75 Max riesgo = 412.75 Max beneficio = $7.25 Rent. si somos asignados = 1.65% Rent. si la opción expira = 6.19% Para que tu CC ITM generase todo el ma´x. beneficio el mercado debería retroceder cuando tú metes la posición y que la opción expirara sin valor el día de expiración. Espero que este ejemplo te ayude. Saludos.
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