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Participaciones del usuario Opcionoob

Opcionoob 07/03/21 12:23
Ha comentado en el artículo Abrir un iron condor (II)
Buenas! Pues sí, hace unos meses que no publico ya que la idea era presentar la estrategia y comentar con los que estuvieran interesados. Las opciones son instrumentos complejos por lo que no levantan muchas pasiones jejeje.En cuanto los resultados van muy bien. Por resumir, la cartera comenzó con una aportación el 23 de Septiembre de 2020 de 4000€. Con esto, aprovechando el cambio €/$ podía hacer 2 operaciones al mes. Inicialmente buscaba entre 40 y 60 días de vencimiento.En una de ellas ajusté mal (el 12 de Octubre, no se me olvidará) y la operación global salió perdedora (-200$), pero desde entonces la cartera acumula 7350€ ya que todas las demás han salido ganadoras y sólo he tenido que ajustar una de ellas.Ahora puedo hacer una operación mes pero con 2 contratos en cada spread y me voy a Deltas algo más lejanas. El día que hay grandes bajadas, entro en la pata corta y viceversa, encontrando Deltas 10 lejanas, asegurando algo más el tiro.Básicamente este es el resumen, pero si te interesa, podemos compartir ideas más ampliamente.Saludos
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Opcionoob 14/01/21 19:36
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (III)
Buenas, de nuevo enhorabuena por el contenido.Quería hacer un estudio de decaimiento del tiempo y alteraciones de las primas de las opciones del SPX vs VIX, ¿Sabrías de algún sitio (gratuito) donde consultar el histórico de las primas? Estoy pensando en tirar de Python pero aun soy un completo novato.Saludos y gracias
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Opcionoob 14/01/21 19:35
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXXI).- OPCIONES Financieras .- Estrategias con Opciones (III)
Yo opero con Interactive Brokers y estoy contento. Solo opero opciones con ellos así que sobre otros instrumentos financieros no te puedo ayudar.
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Opcionoob 09/01/21 10:10
Ha comentado en el artículo Mercado de DERIVADOS Financieros (XXV).- OPCIONES Financieras (XIX).-VEGA: La Volatilidad importa
Buenos días,Enhorabuena por el contenido que estás publicando. Muy bien explicado y muy interesante.A pesar de estar realizando desde hace algunos meses iron condors sobre el SP500, me doy cuenta de algunos conceptos que no tenía claros hasta ahora y que me estás ayudando a ordenar.Como te comentaban en uno de los post, la calculadora para la valoración del precio de las primas sería más que interesante.Estoy deseando que avances en los post de estrategias a ver cómo enfrentas ciertos asuntos como los ajustes o la selección de tiempos de expiración.Gracias por tu aporte a la comunidad y saludos.
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Opcionoob 20/10/20 19:47
Ha comentado en el artículo El libro que cambió mi operativa (II)
Buenas Esborsa, mi propio análisis de la operación se parece mucho al que has descrito.- Efectivamente en el post anterior preguntaba si consideráis el IC una única entidad o no. En mi caso, yo lo veo claramente como dos spreads distintos. Es más, en IB a veces no funciona bien la herramienta de cerrar sólo una pata, por lo que suele ser menos complejo abrir 2 spreads diferentes a la hora de su posterior gestión.- El aguantar el call spread fue un claro error. Un problema fundamental de esta operación es que no seguí ningún criterio en la gestión del riesgo previamente, es decir que lo dejé a merced de los nervios que aparecieron cuando todo empezó a subir...gran fallo ese.- Estoy de acuerdo en lo que comentas de la separación por puntos del SPX. Por ello comento que es el mínimo y que para mí lo que prima es el Delta.- La gestión de añadir otro lote hila con la gestión del capital, lo cual quiero dedicarle al menos parte de un post, ya que en la medida de lo posible, me gustaría que la gente no cometiese algún fallo que te puede complicar la vida.Saludos y gracias por tu aporte.
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Opcionoob 20/10/20 19:38
Ha comentado en el artículo El libro que cambió mi operativa (II)
Buenas, creo que lo has definido muy bien...improvisé.Y no tengo experiencia suficiente para hacerlo y saltarme lo que me ha ido funcionando.Creo que los IC son un buen instrumento, pero que como todo requieren de experiencia, disciplina y constancia.Saludos
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Opcionoob 20/10/20 19:36
Ha comentado en el artículo El libro que cambió mi operativa (II)
Buenas Drno1, te voy contestasndo ya que es verdad que falta información:- En global la operación salió 167$ perdedora, ya que el cierre con el subidón del SPX me perjudicó mucho.- Las griegas cuando empezó la operación se fueron a 8 en la call (donde debí cerrar). Luego en el desmadre se llegó a 34 en esa misma call. La Put nunca llegó a subir desde que abrí la posición.- Debí cerrar claramente a los días de empezar cuando el mercado cayó un poco y las call perdieron mucho valor rápidamente.Saludos
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