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Participaciones del usuario Juanpy

Juanpy 12/09/20 05:07
Ha comentado en el artículo ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Gracias a ti por leerme, en unos meses lanzaré unos cursos de python exclusivos para Rankia por si te interesa ese tema, saludos
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Juanpy 10/09/20 22:36
Ha comentado en el artículo ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Los pegué como imágenes, la herramienta de rankia no tiene editor de código, mi idea con este blog es cuando tenga mas contenido hacer un repositorio con todos los códigos fuente de lo que analizo en los articulos, lo tengo como pendiente, gracias a ti por leerme, saludos
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Juanpy 09/09/20 17:05
Ha comentado en el artículo ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Claro, en realidad las falencias de black&scholes favorecen mas a los comprados (tanto en calls como en puts) en el largo plazo y en ocasiones raras, y a los vendidos en el corto y en situaciones usuales, pero eso en promedio, depende de varios factores mas, las opciones son los instrumentos financieros mas hermosos que existen pero son bastente complejos de entender por su no-linealidad en todas las variables que inciden en su pricing.Para mi, la mejor forma de valorar opciones es con montecarlo, haciendo una especie de cálculo actuarial hacia adelante, mas hoy en día con las herramientas de inteligencia artificial que tenemos al alcance de la mano.Es como tu dices efectivamente, Black&Scholes tiene mucho mas de mercado que de modelo, ya que el input de "volatilidad" no respeta para nada la volatilidad historica del subyacente, de hecho la volatilidd historica nunca coincide con la implicita que es la que surje de hacer la ingeniería inversa en el cálculo partiendo del precio que pone el mercado a los calls y puts, ya voy a hacer un post sobre ese tema con graficas en 3D de superficies de volatilidad implicita/historica para explicar bien el punto
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Juanpy 09/09/20 16:55
Ha comentado en el artículo Los Quants, esa gente rara
Hola amigo muchas gracias por la advertencia, yo creo que es como todo, los quants tienen sus seguidores y retractores, a mi cuando me discuten del poder de las estadísticas para el trading simplemente menciono dos métricas "El 70% de las operaciones las hacen algoritmos, y el 90% de los traders de corto plazo pierden plata en la bolsa" Todos fallamos, los algoritmos tambien, no se trata de hacer un algoritmo perfecto, sino simplemente hacer uno que solo falle menos que un humano, para que a la largue tome ventaja, y en ese camino estamos los quants PMuchas gracias por estar ahi del otro lado leyendo, saludos
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Juanpy 08/09/20 18:14
Ha escrito el artículo ¿Correlación Positiva VIX – SP500?
Juanpy 08/09/20 09:12
Ha escrito el artículo Los Quants, esa gente rara