Contenidos recomendados por Joanmarcel

Joanmarcel 02/04/18 09:17

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Hola, Yo opero acciones y opciones pero de momento lo hago discrecionalmente es decir sin usar ningún sistema pues hago pocas operaciones. NT es muy potente sobre todo si sabes programar, tu tienes un sistema tuyo que estás operando

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Joanmarcel 08/02/17 20:19

Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX

Puedes perder en esta operacion, si cierra ppr debajo de 14 todos los vencimientos podrías perder. La put comprada no te protege en los vencimientos anteriores, porque son independientes. Mientras en febrero y marzo puede cerrar en 13 en abril podría cerrar en 20 y por tanto perderías. Los vencimientos son independientes, si sube la volatilidad en abril pero no en febrero ni en marzo puedes perder. Las probabilidades son bajas pero podría pasarte. Si la volatilidad sube en febrero o marzo cierra la pata vendida y a ver si con suerte la volatilidad baja en abril y rascas algo tb con la comprada. La pérdida total que puedes tener es pequeña pero la put comprada no sirve como proteccion a no ser que la vendida y la comprada sean del mismo vencimiento Por eso no le veo sentido a la compra de la put A ver si ahora me he explicado Saludos

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Joanmarcel 08/02/17 11:51

Ha comentado en el artículo Venta permanente de puts del VIX

Hola Tomas, cuidado con los calendar spreads con opciones sobre el futuro del VIX. Cada vencimiento es diferente y dada su estructura en Contango/Backwardation puedes perder dinero a menudo, por ejemplo si sube muchísimo la volatilidad pues el primer vencimiento aumentaría mucho más su valor que los siguientes (Backwwardation) con lo que la opción comprada no cubriría las pérdidas de la opción vendida.

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Joanmarcel 07/12/12 17:20

Ha comentado en el artículo En defensa de franquistas, especuladores y subasteros

estimado Desconfiado, no quiero entrar en "batallas dialécticas" pero me gustaría que volvieras a leer mi mensaje, en concreto la última frase. No pido justicia ni hablo de la realidad humana donde creo que aún queda gente buena y sobre todo con sentido común en estas alturas de la historia que nos ha tocado vivir. Por favor, déjame repetir, que lo celebre quien le dé la gana pero que lo haga en su casa, puesto de estiércol ya hay mucho en el mundo como para ir esparciéndolo. Saludos

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Joanmarcel 30/11/12 11:26

Ha comentado en el artículo En defensa de franquistas, especuladores y subasteros

Estimado Fernan2, quizás si algún familiar tuyo directo hubiese desaparecido o hubiese sido sacrificado por la patria no apoyarías la celebración y el homenaje a Franco. Humildemente creo que quien quiera celebrarlo que lo haga en su casa y no levanta más porquería sobre este asunto. Saludos

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Joanmarcel 03/12/11 12:25

Ha respondido al tema Trading Cualitativo, parte III (sondeo).

Sergi, he estado leyendo en diagonal los hilos al respecto del trading cualitativo, estoy seguro que habrás repasado una y mil veces los históricos, los habrás analizado y estudiado durante tus muchos años dedicados a los mercados, no tengo dudas al respecto pues de tus explicaciones y comentarios se desprende pero en una de tus operaciones infalibles ocurrirá y no habrá vuelta atrás... espero equivocarme. La gestión del capital como comentas es básica, pero si partes de la base del acierto seguro puedes encontrarte con un agujero demasiado grande en alguna de tus operaciones que será difícil de superar y ahí es donde empezarán los problemas y más con instrumentos tan apalancados como los que sueles usar. Si por el contrario tu metodología incluyera Stops de pérdidas, pues que quieres que te diga, vería más controlado el riesgo pero no me ha parecido que así fuera, cuando crees en una operación no cortas ni aunque tengas una abultada pérdida en ella. Tío espero equivocarme pero sinceramente creo que el día que no aciertes el 100% de tus operaciones, ese día, lo vas a perder todo. Un saludo

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Joanmarcel 02/06/11 13:20

Ha comentado en el artículo Consulta al autor del blog

Hola Vidmar, las instrucciones para lanzar órdenes desde estrategias son: EnterLongLimit() EnterLongStop() EnterLongStopLimit() EnterShort() EnterShortLimit() EnterShortStop() EnterShortStopLimit() ExitLong() ExitLongLimit() ExitLongStop() ExitLongStopLimit() ExitShort() ExitShortLimit() ExitShortStop() ExitShortStopLimit Por ejemplo pon: EnterLong(1) esto va a ejecutar una orden a mercado de 1 contrato o 1 acción... otro ejemplo limitada: EnterLongLimit(1, precio) esto va a generar una orden limitada de 1 contrato al precio indicado. Recuerda que según he escrito en mis artículos las órdenes limitadas/stop se tienen que ejecutar a cada cierre de barra porque de lo contrario se cancelan automáticamente o sea que deberías mantener la orden mientras el criterio de activación sea cierto y la posición en mercado sea flat (Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat) hay otro método, por ejemplo si utilizas la siguiente instrucción: Orden = EnterLongLimit(int barsInProgressIndex, bool liveUntilCancelled, int quantity, double limitPrice, string signalName) y el segundo parámetro lo pones a true entonces se ejecutará automáticamente hasta que la canceles con el método CancelOrder(Orden) o bien se haya ejecutado la orden. Te aconsejo paciencia y pruebas!! que lo disfrutes. Saludos

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Joanmarcel 19/12/10 13:43

Ha comentado en el artículo La ONG que da de comer a los parados explicada para principiantes

Esta estrategia se basa en la venta de volatilidad. Una posible alternativa para reducir el riesgo es que los ingresos producidos por la venta de volatilidad nos cubran las posibles pérdidas de los lotes comprados según vaya bajando la cotización del spread limitando el número de lotes consecutivos o posiciones abiertas en el spread. Me voy a intentar explicar con un ejemplo: Imaginaros que compramos a 151 y a 141, entonces tendremos 2 lotes comprados o 2 posiciones abiertas y si posteriormente el spread llega a 179 habremos vendido, estaremos sin ningún lote o posición abierta y habremos logrado unas plusvalías, estas plusvalías las podríamos "invertir" en aumentar el riesgo total de lotes consecutivos comprados. Por tanto y en resumen una manera de limitar el riesgo sería limitar el número de lotes abiertos consecutivos sin obtener ningún rendimiento por la venta de volatilidad, inicialmente a 6 lotes y según se desarrolle la operativa si crecen los ingresos ir aumentando el número de lotes puesto que estarán compensados por las ganancias obtenidas de la recurrente venta de volatilidad. Por supuesto, habría que encontrar una fórmula que nos indicara el incremento de exposición al riesgo por cada venta de volatilidad realizada con éxito. Actualmente estoy elaborando un sistema automático que implementa la estrategia de la ONG y que voy a compartir en Rankia, nos va a permitir entre otras cosas ver cómo se hubiera comportado dicha estrategia y potenciales variaciones de ésta históricamente. Saludos

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Joanmarcel 05/03/10 14:22

Ha escrito el artículo Presentación del Blog