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Participaciones del usuario Jmfdoming

Jmfdoming 20/11/23 10:06
Ha comentado en el artículo Nuevas perspectivas en el análisis de fondos de inversión La importancia del Active Share y el Tracking Error.
El sharpe ratio es una medida que usa de nuevo los retornos pasados del fondo. No es mas que una simple combinacion del retorno / riesgo de siempre. Lo que trata el articulo es de emplear medidas ex-ante no basadas en el dato del retorno historico ( como el Sharpe, Information Ratio, estrellitas de morningstar  etc etc.) que es lo que siempre se ha utilizado en el analisis de fondos
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