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Participaciones del usuario Chevrolet57

Chevrolet57 30/07/23 19:02
Ha comentado en el artículo Peso mexicano comprado y Yen vendido
Y eso, don Francisco, si es como lo cuenta, quién lo pagará y a cambio de qué? El broker IG, un pingüe 12% a cambio de una magra horquilla? Qué es, un bucket shop o una ONG?
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Chevrolet57 07/07/21 17:40
Ha respondido al tema Volatilidad cartera ¿Cómo aplicar correlaciones en hoja de cálculo?
Necesitas la matriz de covarianzas y las ponderaciones.La matriz de covarianzas la obtienes a partir de la matriz de correlaciones multiplicando cada término por las 2 sigmas (desviaciones estándard) correspondientes.Para el cálculo de la varianza de la cartera lo más rápido es usar las funciones MMULT() y TRANSPONER(), multiplicar y transponer vectores/matrices respectivamente.Con las ponderaciones dispuestas en una fila, la fórmula sería (es una fórmula array, se termina con Ctrl+Shift+Enter)=MMULT(MMULT(rango ponderaciones; rango covarianzas);TRANSPONER(rango ponderaciones))Hay otras maneras. Hay muchos ejemplos en youtube: Portafolio de Markowitz, complemento de Excel Solver para optimizar los pesos, etc. Saludos
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Chevrolet57 20/06/21 13:22
Ha respondido al tema Hilo sobre dudas de Interactive Brokers
 Todas las cuentas de margen deben tener un mínimo de 2000 USD para operar en margen. Cómo interpretar eso?  No lo sé exactamente, pero:Tus 2000€ son al cambio actual (1,18617 según IB) $2372,34.Prueba a poner una orden por menos de ese exceso de $372,34 = 319,90€ .Si la acepta ahí tienes la respuesta.
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Chevrolet57 22/02/21 23:05
Ha respondido al tema Inversión tendencial
No problem Thorn, siempre nos quedará QueFondos ( y quéAburrimiento sacar los ISIN de al menos 150 fondos USA diferentes. Pequeñas muestras = pequeños tests).Aprovecho para publicar el resumen de la estrategia momentum que comentaba sobre un universo de 425 fondos. En esta versión de la estrategia se compran los 20 mejores fondos de cada mes y se venden todos al final del mes siguiente. Se aplica un stop loss del -5% tanto para cada fondo como para el conjunto de la cartera. Los VL de los fondos que se cierran por SL son D+1. Comprar menos de 20 fondos reduce la rentabilidad obtenida. Como curiosidad comprar los 20 peores bate al comprar los 20 mejores.No hemos ganao ni al Alavés..., digo al Amundi.Saludos
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Chevrolet57 19/02/21 21:59
Ha respondido al tema Inversión tendencial
Visto y descargado, gracias. Hay bastantes redundancias por clases, acc/distr, hedged/not hedged, etc, pero es algo inevitable. En esto Openbank es ventajoso porque tiene pocas variedades de un mismo fondo. Supongo que Renta4 será lo opuesto. Saludos
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Chevrolet57 19/02/21 17:30
Ha respondido al tema Inversión tendencial
Para Thorn (o Ghost Maltijo o cualquier otro que trabaje con R4 y se maneje informáticamente):Yo tambien estoy haciendo un backtest con macros en Excel de 5 años de estrategia momentum del tipo que nos ocupa, a partir de los 425 fondos de RV en euros comercializados por mi banco Openbank y con un histórico de al menos esos 5 últimos años (2016-2020). Los 1300 y pico VL diarios de cada fondo los he obtenido usando su ISIN y "trabajando con Excel" (no descargando de) la página correspondiente de FT.Es un proceso en curso pero los resultados de momento son más bien mediocres, con una excepción: la estrategia usando solo fondos US, que batiría bien al S&P 500. El problema es que son solo 34 fondos y no parece una muestra suficientemente significativa. Openbank tiene una categoría US para hacer el filtrado pero, como digo, pocos candidatos. Según contáis, R4 tiene miles de fondos frente a los cientos de Openbank. Tenéis alguna forma fácil que no os lleve mucho tiempo de hacer un listado de los fondos de esa categoría, fondos RV en euros que invierten solo o muy mayoritariamente en compañías USA? Preferentemente un listado de/con los ISIN, claro, pero si no son demasiados podría intentar buscar su ISIN en Morningstar o FT a partir de los nombres. No importa los años de histórico, corto o largo, ya los filtraría yo.Por supuesto compartiría los resultados si finalmente hubiera algo "de interés" que contar.Saludos
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