UNA ENTRADA DE REFLEXIONeste finde, como cuando empiezan las rachas negativas, repasé todo lo repasable, trabajé más de lo normal sobre los resultados y la operativa realizadas, y al final lo mandé todo a tomar por culo. Pero me quedé con un par de ideas en el proceso.
Yo pregunto.
¿No estaremos haciendo el gilipollas? No me refiero al trading en general, sino al camino a recorrer. Y a dos cuestiones en concreto que me inflamaron la poca materia gris que me funciona dentro del cráneo.
1. Hipótesis de estupidez UNO: ganar poco, pero ganar cada día.Me estoy centrando en la constancia de los resultados, más que en la globalidad de los mismos. Pero luego miro la curva de resultados, el equity desde que empecé en serio en el asunto, y me planteo, ¿no será una COMPLETA ESTUPIDEZ pretender vencer al mercado la mayor parte del tiempo? Quiero decir, me meto a analizar curvas de equity de backtest, curvas de equity de otros traders, por su puesto de la mía, devoro lecturas de entradas de otros que están como yo trabajando para conseguir vencer al mercado, y observo que el patrón común es ganar constantemente, no tanto puntualmente, unido a un resultado global anual de uno o dos dígitos pelados. A mí me interesa llegar a un punto de un promedio mensual de entre el 1-3%, con la mayoría de meses en positivo, y sólo unos poco negativos. Y lo prefiero a un resultado el doble de bueno, en el que los meses negativos sean por el doble. Es decir, prefiero un año +12% con 1% mensual, que un 24% anual, en el que la mitad de los meses del año sean negativos un -4%, y la otra mitad un +8% mensual. Y como comento, y vuelvo a repetir, es que todo cristo que está en este trabajo diría que busca ese tipo de "curva" (conceptualmente hablando, no específicamente de esos números) o como carajo lo llamemos. O eso, o no bebo de todas las fuentes que debiera beber, que también es muy posible.
¿No será esto el suicidio colectivo del que hablan los % de fracaso en trading? ¿No será esta la causa de la dificultad del asunto para quien se lo toma en serio? Yo hago una y otra vez backtest en base a ideas, y aunque globalmente funcionan, las curvas de retorno son tan horribles entre el inicio y el final, que acaban descartadísimas. No me imagino 6 meses palmando un -24% y confiando en un sistema, esperando el +48% de los otros seis. Pero a lo mejor es el camino, y va de eso la cosa, mientras que el que busco, es justamente imposible o muchísimo más complicado..... da que pensar, y no deja de ser absurdo creo, porque si los precios son casi siempre aleatorios, y está claro que cambian constantemente su comportamiento.... en fin, no sé qué opináis.
2
. Hipótesis de estupidez DOS: intentar predecir el precio.La obsesión por intentar predecir dónde demonios va a estar la cotización dentro de X velas confieso que hace tiempo la abandoné.... en mis mundos de Yupi. Porque cuando opero no hago más que intentar predecir (EN EL FONDO) la zona que va a tocar el precio desde un punto concreto (mi entrada) hasta otro (mi salida), además de cómo va a llegar a ese sitio. Incluso en backtest, una y otra vez lo mismo, el precio está aquí, llega hasta aquí cuando el indicador X está marcando valor Y, y luego el precio pasa a este sitio hasta que el indicador vale esto y aquello y bla bla, observar la misma situación cada vez y sacar probabilidades....
¿No es esto antinatural? Es que me da la sensación de que esto es una pérdida de tiempo, observo cómo gente que se centra en el tamaño de las posiciones es brutalmente efectivo, sin importarle demasiado otras cosas.
Observo la curva de resultados de mi cuenta, y las pérdidas desmesuradas tienen (tuvieron) en común una posición errónea (con convicción fuerte basada en métricas objetivas, pero errónea al final). ¿no será todo tan sencillo como hacer lo mismo pero en sentido contrario? Cuando una posición va a favor, meter más posiciones a favor todavía, en vez de ejecutar la "triste" salida con +10 ó +15, con el fin de esperar lo inesperable, ajustando tal vez el stop a precio de entrada, y así acertar una vez que valga por 50 de las convencionales..... no sé.
Me siento como un jodido inútil buscando capturar 6-20 puntos de movimientos del ES 1-2 veces al día de 3-4 operaciones, cuando a lo mejor la cosa va de buscar 150 puntos 1 vez a la semana, mientras las otras 15 se cierran en breakeven, y sólo 4 acaban rojas.
Lo de siempre, confieso que son caminos inexplorados, pero no paro de tener la sensación de estár encadenado por unas ideas erróneas de antemano, parece el Mito de la Caverna esto. Luego ves situaciones como esta
https://www.youtube.com/watch?v=SpeMpaHJ7ew (parece verídica la historia), observas el equity de cuenta perdedora que yo manejo y cómo sucedió lo mismo pero a pequeña escala (en sentido contrario, obviamente).... dan ganas de intentarlo por otras vías.
No sé si se entiende lo que expongo, pero bueno, ya cada uno da su opinión.
